株ニュース
No.2757｢アノマリー的には9月最強の日｣
｢NYダウの騰落レシオは164,89｣
木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
各種経済指標が予想通りだったことを好感｡
｢今週のデータで経済がハードランディングする可能性は低い｣という見方が台頭した｡
より景気動向に敏感な小型株で構成するラッセル2,000指数が1.2%高｡
メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが10.4%高｡
スーパーマーケット大手のクローガーが7.2%上昇｡
金現物が史上最高値を更新したことを受け､金鉱株も買われた｡
一方モデルナは12.4%急落｡
昨年11月以来の安値｡
8月の卸売物価指数(PPI､最終需要向け財・サービス)は前月比(季節調整済み)0.2%上昇｡
サービス価格の上昇を背景に､伸びは市場予想(0.1%)を上回った｡
7月分は当初の0.1%上昇から､横ばいに下方修正｡
前年比は1.7%上昇と､前月の2.1%から伸びは鈍化した｡
市場予想は1.8%上昇だった｡
8月の財政収支は､赤字が3,800億ドルとなった｡
前年同月は890億ドルの黒字だった｡
背景は連邦最高裁判所が8月､バイデン大統領の学生ローン救済計画復活を求める政権側の訴えを退けたこと｡
市場予想は3,173億ドルの赤字だった｡
8月の歳入は3,070億ドル｡
前年同月は2,830億ドル｡
歳出は6,870億｡
前年同月は1,940億ドルだった｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比2,000件増の23万件｡
週間継続受給件数は5,000件増の185万件だった｡
継続申請件数は7月に2021年後半以来の水準に急増したが､8月はおおむね減少基調｡
2年債と10年債の利回り格差は0.03%｡
10年国債利回りは3.687%｡
5年国債利回りは3.479%｡
2年国債利回りは3.664%｡
ECBは0.25%の追加利下げを決定｡
ただラガルド総裁は｢今後の決定は会合ごとに決定｡
特定の道筋に事前にコミットしない｣とコメント｡
10月の利下げ観測が後退した｡
ドル円は141円台後半｡
WTI原油先物10月限は1.66ドル(2.5%)高の1バレル=68.97ドル｡
ビットコインは1.59%高の5万8,398ドル｡
SKEW指数は139.75→139.73→145.88｡
恐怖と欲望指数は43→43｡
(昨年10月5日が20)｡
木曜のNYダウは235ドル(0.58%)高の41,096ドルと続伸｡
高値41,107ドル､安値40,665ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは164,89(前日154.08)｡
NASDAQは174ポイント(1.00%)高の17,569ポイントと4日続伸｡
高値17,605ポイント､安値17,338ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは108.98(前日103.72)｡
S&P500は41ポイント(0.75%)高の5,595ポイントと4日続伸｡
高値5,600ポイント､安値5,535ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは144.62%(前日134.18%)｡
木曜のダウ輸送株指数は88ポイント(0.57%)高の15,638ポイントと3日ぶりに反発｡
SOX指数は11ポイント(0.24%)安の4,898ポイントと4日ぶりに反落｡
VIX指数は17.07(前日17.69)｡
NYSEの売買高は8.99億株(前日9.79株)｡
3市場の合算売買高は105.8億株(過去20日平均は108.2億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比110円高の36,740円｡
ドル建ては285円高の36,915円｡
ドル円は141.79円｡
10年国債利回りは3.687%｡
2年国債利回りは3.664%｡
｢9月配当権利落ち分が220円程度｣
木曜の日経平均は寄り付き566円高｡
終値は1,213円(△3.41%)高の36,833円と8日ぶりに反発｡
7日続落での下落幅は3,081円(8%)｡
今月は2日に53円上昇､12日に1,213円高｡
高値36,902円｡
安値36,172円｡
日足は3日ぶりに陽線｡
4日は38,581円→38,080円にマド｡
12日は36,056円→36,172円にマド｡
日経平均は2日ぶりに一目均衡の雲の上｡
上限は36,791円｡
雲の下限は35,981円｡
TOPIXは61.82ポイント(△2.44)高の2,592ポイントと7日ぶりに反発｡
25日線(2,628ポイント)を5日連続で下回った｡
3日ぶりに日足陽線｡
TOPIXコア30指数は7日ぶりに反発｡
プライム市場指数は31.82ポイント(△2.44%)高の1,334.14ポイントと7日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は21.13ポイント(△3.34%)高の653.27と反発｡
25日移動平均線からの乖離は△2.83%(前日△0.14%)｡
プライム市場の売買代金は4兆2,135億円(前日4兆1,993億円)｡
売買高は18.64億株(前日19.39億株)｡
値上がり1,550銘柄(前日105銘柄)｡
値下がり77銘柄(前日1,523銘柄)｡
新高値32銘柄(前日26銘柄)｡
新安値3銘柄(前日32銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは118.51(前日113.28)｡
東証グロース市場の騰落レシオは114.89(前日114.28)｡
NTレシオは14.21倍(前日14.08倍)｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(37,255円)から▲1.13%(前日▲4.21%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,415円｡
7日連続で下回った｡
上向きの200日線(37,537円)からは▲1.88%(前日▲5.07%)｡
7日連続で下回った｡
上向きの5日線は36,243円｡
7日ぶりに上回った｡
13週線は38,249円｡
26週線は38,534円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.051%(前日▲14.110%)｡
買い方▲11.455%(前日▲13.868%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲3.089%(前日▲0.871%)｡
買い方▲19.008%(前日▲21.408%)｡
空売り比率は41.6%(前日48.8%､12日連続で40%超)｡
6月17日が45.9%だった｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.5%(前日12.1%)｡
昨年8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､昨年6月9日が16.1%｡
日経VIは26.73(前日28.33)｡
日経平均採用銘柄PERは15.01倍(前日14.61倍)｡
前期基準では15.40倍｡
前期基準の方がEPSが高い状態｡
EPSは2,453円(前日2,438円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円｡
直近ピークは8月27日2,457円､7月11日2,401円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.31倍(前日1.28倍)｡
BPSは28,117円(前日27,827円)｡
日経平均の予想益回りは6.66%｡
予想配当り利回りは2.04%｡
指数ベースではPERは19.79倍(前日19.14倍)｡
EPSは1,861円(前日1,861円)｡
PBRは1.83倍(前日1.77倍)｡
BPSは20,127円(前日20,124円)｡
10年国債利回りは0.860%(前日0.850%)｡
プライム市場の予想PERは15.00倍｡
前期基準では15.40倍｡
PBRは1.27倍｡
プライム市場の予想益回りは6.66%｡
配当利回り加重平均は2.39%｡
プライム市場の単純平均は59円高の2,762円(前日は2,702円)｡
プライム市場の売買単価は2,259円(前日2,164円)｡
プライム市場の時価総額は905兆円(前日884円)｡
ドル建て日経平均は258.17(前日252.07)と5日ぶりに反発｡
木曜のシカゴ225先物12月限円建ては大証前日比110円高の36,740円｡
高値36,845円､安値36,140円｡
大証夜間取引終値は36,660円｡
9月配当権利落ち分は昨年9月は約225円､今年3月は約260円だった｡
気学では金曜は｢高下して後場変化すること多し｣
火曜は｢弱含みの日｡戻り売り方針で駆け引きせよ｣
水曜は｢前日が高かりし時は反落する｣
木曜は｢強日柄にして後場高のこと多し｣
金曜は｢前日に引き続いて高きは反落する｣
ボリンジャーのプラス1σが38,411円｡
マイナス1σが36,099円｡
マイナス2σが34,943円｡
週足のプラス1σが40,064円｡
マイナス1σが36,435円｡
マイナス2σが34,620円｡
アノマリー的には｢株高の日､9月最強の日｣｡
8月5日ザラバ安値は31,156円(終値31,458円)｡
6月メジャーSQ値は38,535円｡
7月SQ値は41,531円｡
8月SQ値は35,661円｡
週足陽線基準は36,215円｡
9月月足陽線基準は38,700円｡
メジャーSQ値は36,906円｡
《今日のポイント9月13日》
(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って続伸｡
10年国債利回りは3.687%｡
5年国債利回りは3.479%｡
2年国債利回りは3.664%｡
ドル円は141円台後半｡
SKEW指数は139.75→139.73→145.88｡
恐怖と欲望指数は43→43｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)木曜のダウ輸送株指数は88ポイント(0.57%)高の15,638ポイントと3日ぶりに反発｡
SOX指数は11ポイント(0.24%)安の4,898ポイントと4日ぶりに反落｡
VIX指数は17.07(前日17.69)｡
NYSEの売買高は8.99億株(前日9.79株)｡
3市場の合算売買高は105.8億株(過去20日平均は108.2億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比110円高の36,740円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆2,135億円(前日4兆1,993億円)｡
売買高は18.64億株(前日19.39億株)｡
値上がり1,550銘柄(前日105銘柄)｡
値下がり77銘柄(前日1,523銘柄)｡
新高値32銘柄(前日26銘柄)｡
新安値3銘柄(前日32銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは118.51(前日113.28)｡
東証グロース市場の騰落レシオは114.89(前日114.28)｡
NTレシオは14.21倍(前日14.08倍)｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
(4)上向きの25日線(37,255円)から▲1.13%(前日▲4.21%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,415円｡
7日連続で下回った｡
上向きの200日線(37,537円)からは▲1.88%(前日▲5.07%)｡
7日連続で下回った｡
上向きの5日線は36,243円｡
7日ぶりに上回った｡
13週線は38,249円｡
26週線は38,534円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.051%(前日▲14.110%)｡
買い方▲11.455%(前日▲13.868%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲3.089%(前日▲0.871%)｡
買い方▲19.008%(前日▲21.408%)｡
(6)空売り比率は41.6%(前日48.8%､12日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.5%(前日12.1%)｡
日経VIは26.73(前日28.33)｡
(7)日経平均採用銘柄PERは15.01倍(前日14.61倍)｡
前期基準では15.40倍｡
前期基準の方がEPS(4282)が高い状態｡
EPSは2,453円(前日2,438円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円｡
直近ピークは8月27日2,457円､7月11日2,401円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.31倍(前日1.28倍)｡
BPSは28,117円(前日27,827円)｡
日経平均の予想益回りは6.66%｡
予想配当り利回りは2.04%｡
指数ベースではPERは19.79倍(前日19.14倍)｡
EPSは1,861円(前日1,861円)｡
PBRは1.83倍(前日1.77倍)｡
BPSは20,127円(前日20,124円)｡
10年国債利回りは0.860%(前日0.850%)｡
(8)プライム市場の単純平均は59円高の2,762円(前日は2,702円)｡
プライム市場の時価総額は905兆円(前日884円)｡
ドル建て日経平均は258.17(前日252.07)と5日ぶりに反発｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが38,411円｡
マイナス1σが36,099円｡
マイナス2σが34,943円｡
週足のプラス1σが40,064円｡
マイナス1σが36,435円｡
マイナス2σが34,620円｡
アノマリー的には｢株高の日､9月最強の日｣｡
8月5日ザラバ安値は31,156円(終値31,458円)｡
6月メジャーSQ値は38,535円｡
7月SQ値は41,531円｡
8月SQ値は35,661円｡
週足陽線基準は36,215円｡
9月月足陽線基準は38,700円｡
今年の曜日別勝敗(9月12日まで)
↓
月曜18勝13敗
火曜22勝14敗
水曜13勝22敗
木曜18勝19敗
金曜20勝14敗
9月第1週(9月2日─9月6日)の週間海外投資家動向
現物8,235億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
先物682億円買い越し(3週連続で買い越し)｡
合計7,553億円売り越し(3週連続で売り越し)｡
個人は現物4,672億円買い越し(5週ぶりに買い越し)｡
先物850億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
合計5,522億円買い越し(5週ぶりに買い越し)｡
信託銀行は現物1,500億買い越し(7週連続で買い越し)｡
先物1,999億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計499億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
投資部門別売買代金では個人が現物で1,973億円買い越し(前週1,830億円売り越し)｡
信用で2,698億円買い越し(前週732億円買い越し)｡
海外投資家が8,235億円売り越し(前週2,451億円売り越し)｡
3週連続売り越しで昨年9月以来の大きさ｡
今年度は5,310億円の売り越しに転じた｡
信託銀行が1,500億円買い越し(前週2,074億円買い越し)｡
事業法人が3,544億円買い越し(前週1,900億円買い越し)｡
10週連続買い越し｡
朝日新聞の｢天声人語｣で紹介された米コロンビア大のシーナ・アイエンガー教授の｢ジャムの法則｣｡
スーパーの店頭に､6種類のシャムを並べた机と24種類のシャムを並べた机を置いた｡
6種類の時に試食した客は30%が買った｡
24種類では3%しか買わなかった｡
｢選択肢が多いと逆に選べない｣というのが結論｡
これは株式投資の銘柄選択にも該当するような気がする｡
中国の習近平国家主席は政府関係部局に対し経済・社会の発展の年間目標達成に向けて取り組むよう求めたとの報道｡
国外の証券会社が2024年の中国の経済成長率が政府目標である5%前後に届かないとの見通し｡
習氏は北西部の蘭州市で開かれたシンポジウムで､年末まで全ての地域が経済活動を｢しっかり実行する｣必要があると強調した｡
不動産不況の長期化や失業率の高止まりで中国経済が低迷｡
債務問題や貿易面での緊張の高まりといった課題も抱える｡
中国政府がさらなる政策措置を取る必要があるとの見方も出ている｡
習氏は雇用を重視する姿勢｡
成長が見込まれる産業分野を拡大していくよう呼びかけた｡
スケジュールを見てみると・・・｡
【9月】(6勝4敗:勝率60%)
中旬戻り売りから､押し目買いに転換すべし｡
13日(金)メジャーSQ､米輸出入物価､ミシガン大学消費者信頼感､株高の日､9月最強の日
14日(土)中国各種経済指標
16日(月)敬老の日で休場､中国中秋節(→17日)
16日(月)米NY連銀製造業景況感､
17日(火)第三次産業活動指数､FOMC(→18日)､小売売上高､
NY連銀ビジネスサーベイ､NAHB住宅指数､鉱工業生産
18日(水)機械受注､貿易統計､訪日外客数､パウエルFRB議長会見､住宅着工件数､
上げの特異日､満月(コーンムーン)､中古住宅販売､変化日
19日(木)日銀金融政策決定会合(→20日)､首都圏マンション発売､米経常収支､
フィラデルフィア連銀製造業景況感､ECB理事会
20日(金)消費者物価､FTSE日本株指数パッシブ売買インパクト､株安の日､不成就日
22日(日)秋分の日
23日(月)振り替え休日で休場､S&Pグローバル製造業景況観
24日(火)Auじぶん銀行製造業PMI､米CS住宅指数､FHFA住宅価格､
CB消費者信頼感､独IFo景況感､国連総会一般討論､株安の日L､
25日(水)企業向けサービス価格指数､米新築住宅販売､大統領選副大統領候補TV討論会
26日(木)日銀金融政策決定会合議事要旨､米GDP確定値､耐久財受注､中古住宅仮契約､
権利付き最終日､東京ゲームショウ(→29日､幕張メッセ)､株安の日L
27日(金)自民党総裁選投開票､東京都区部消費者物価､米個人所得､ 株高の日L
30日(月)商業動態統計､鉱工業生産､中国製造業非製造業PMI､
日経平均パッシブ売買インパクト､変化日
【10月】(6勝4敗:勝率60%)
戻り売りのとき｡突っ込みは利食い｡戻りは売り直せ｡
1日(火)日銀短観､ISM製造業景況感､米大統領選副大統領候補討論会､中国国慶節(→7日)
2日(水)マネタリーベース､消費動向調査､米ADP雇用レポート､
｢任天堂ミュージアム(宇治市)｣開業､株安の日L
3日(木)ISM非製造業景況感､製造業受注､新月､不成就日
4日(金)投資の日､米雇用統計､上げの特異日､変化日
7日(月)景気動向指数､米消費者信用残高､ノーベル生理学医学賞発表､
TOPIX1-3月決算企業浮動株比率見直し発表
8日(火)家計調査､毎月勤労統計､景気ウォッチャー調査､米貿易収支､ノーベル物理学賞発表
9日(水)米FOMC議事録､ノーベル化学賞発表､株安の日
10日(木)国内企業物価指数､米消費者物価､ノーベル文学賞発表､株安の日L
11日(金)SQ､米生産者物価､ノーベル平和賞､天赦日､大幅高の特異日､変化日､不成就日
13日(日)中国生産者消費者物価
14日(月)スポーツの日で休場､米コロンブスデー､中国貿易収支､ノーベル経済学賞発表､
15日(火)IT見本市CEATEC(→18日､幕張メッセ)､米NY連銀製造業景況感､
独ZEW景況感､株高の日
16日(水)機械受注､米輸出入物価､NY連銀ビジネスリーダーサーベイ､上げの特異日
17日(木)貿易統計､米小売売上高､鉱工業生産､NAHB住宅価格､対米証券投資､
フィラデルフィア連銀製造業景況感､ECB理事会､株高の日L､
満月(スーパームーン､ハンターズムーン)､変化日
18日(金)消費者物価､米住宅着工件数､中国GDP､各種経済指標
21日(月)首都圏マンション発売
23日(水)米中古住宅販売､ベージュブック､変化日
24日(木)米S&P米国製造業PMI､新築住宅販売､G20財務相・中央銀行総裁会議
25日(金)東京都区部消費者物価､企業向けサービス価格指数､米耐久財受注､独IFO景況感､
IMF世銀年次総会(→27日)
28日(月)大幅高の特異日
29日(火)失業率､米S&PCS住宅価格指数､FHFA住宅価格指数､JOLTS求人件数､
CB消費者信頼感
30日(水)日銀金融政策決定会合(→31日)､消費動向調査､米ADP雇用レポート､
GDP速報値､中古住宅販売仮契約､TOPIXパッシブ売買インパクト､株高の日L
31日(木)日銀展望レポート､鉱工業生産､商業動態統計､米個人所得､
中国製造業非製造業PMI､10月最強の日
良い3連休をお迎えください｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
レゾナック(4004)
総合化学メーカー｡
20年に日立化成買収｡
半導体材料・石油化学が柱｡
自動車部材にも注力｡
(3,118円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
9/02★テクノプロ(6028)2,922円→2,897円 調整
9/03☆JACリクルート(2124)747円→776円 堅調
9/04◆東エレク(8035)23,445円→23,245円 ロスカット
9/05★グラッドキューブ(9561)1,043円→1,035円 調整
9/06☆クオリプス(4894)7,330円→7,610円 堅調
9/08☆住信SBIネット銀行(7163)2,867円→3,050円 堅調
9/09◇ハートシード(219A)1,260円→1,360円 タッチ
9/10☆笑美面(9237)2,465円→2,560円 調整
9/11☆ダイブ(151A)3,150円→2,990円 調整
9/12★HOYA(7741)19,250円→19,235円 調整
