株ニュース
No.3049｢恐怖と欲望指数は22→15｣
｢主要3指数は揃って下落｣
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
午後の取引で下げが加速｡
主要株価3指数は中期的なトレンド指標とされる50日移動平均線を軒並み下回った｡
NYダウが終値で50日線を割り込んだのは10月10日以来｡
19日引け後に決算発表予定のエヌビディアが1.9%下落｡
バークシャーが追加売却を明らかにしたアップルが1.8%下落｡
デル・テクノロジーズが8.4%､ヒューレット・パッカードが7%下落｡
アルファベットが3.1%上昇｡
バークシャー・ハサウェイが9月末時点で約43億ドル相当の同社株を保有していることが明らかになった｡
モルガン・スタンレーはS&P500の年末目標を7,800に引き上げた｡
理由は堅調な収益成長とAIによる効率性向上｡
現行水準から約16%上昇した水準｡
8月の建設支出(季節調整済み)は年率換算で前月比0.2%増加｡
住宅ローン金利の上昇が引き続き一戸建て住宅建設の重だが7月からは予想外に回復｡
住宅改修が寄与したとみられる｡
前年同月比では1.6%減少｡
市場予想は0.1%減だった｡
7月は前月比0.1%減から0.2%増に上方修正｡
同指標は当初､10月1日に発表予定だった｡
12月FOMCでの利下げ確率は39%と低下｡
市場の注目は20日発表予定の9月の米雇用統計｡
JPモルガンは9月の雇用統計は5万人増になると予想｡
10年国債利回りは4.136%｡
5年国債利回りは3.727%｡
2年国債利回りは3.610%｡
30年国債利回りは4.732%｡
ドル円は155円台前半｡
WTI原油先物12月限は前日比0.18ドル(0.30%)安の1バレル=59.91ドル｡
3日ぶりに反落｡
金先物12月限は前日比19.70ドル(0.48%)安の1オンス=4,074.50ドル｡
3日続落｡
SKEW指数は142.49→137.93→140.90｡
恐怖と欲望指数は22→15｡
11月5日の18以来の低水準｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡
週明けのNYダウは557ドル(1.18%)安の46,590ドルと3日続落｡
高値47,202ドル､安値46,430ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは112.50(前日112.50)｡
NASDAQは192ポイント(0.84%)安の22,708ポイントと反落｡
高値23,044ポイント､安値22,559ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは93.65(前日93.65)｡
S&P500は61ポイント(0.92%)安の6,672ポイントと3日続落｡
高値6,754ポイント､安値6,638ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは109.22(前日109.22)｡
NYSEの騰落レシオは110.11(前日110.11)｡
週明けのダウ輸送株指数は282ポイント(1.76%)安の16,790ポイントと3日続落｡
SOX指数は105ポイント(1.55%)安の6,705ポイントと3日続落｡
VIX指数は22.38(前日19.86)｡
NYSEの売買高は13.58億株(前日12.80億株)｡
3市場の合算売買高は190億株(前日201億株､過去20日平均は200億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比485円安の49,785円｡
ドル建ては大証日中比440円安の49,830円｡
ドル円は155.20円｡
10年国債利回りは4.136%｡
2年国債利回りは3.610%｡
｢11月SQ値50,323.66円を終値で0.25円上回り2勝0敗｣
週明けの日経平均は寄り付き94円安｡
終値は52円(▲0.10%)安の50,323.91円と続落｡
15日連続で終値ベースは5万円台｡
5万割れは過去3回あったが引けで戻した｡
高値50,398円(22円高)｡
安値49,845円(531円安)｡
日中値幅は553円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
史上最高水準の11月SQ値50,323.66円(前月48,779円)を終値で0.25円上回り2勝0敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
11月14日は50,954円→50,767円に下のマド｡
日経平均は124日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は45,853円｡
下限は44,223円｡
TOPIXは12.28ポイント(▲0.37%)安の3,347ポイントと続落｡
11月13日の3,381ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は11月13日の3,389イント｡
25日線(3,279ポイント)を22日連続で上回った｡
75日線(3,156ポイント)を22日連続で上回った｡
200線(2,891ポイント)を131日連続で上回った｡
日足は4日ぶりに陰線｡
TOPIXコア30指数は続落｡
プライム市場指数は6.64ポイント(▲0.38%)安の1,723.80ポイントと続落｡
東証グロース250指数は10.01ポイント(▲1.41%)安の698.53と3日続落｡
25日線からの乖離は▲2.98%(前日▲1.92%)｡
プライム市場の売買代金は6兆1,874億円(前日6兆6,806億円)｡
売買高は23.85億株(前日25.44億株)｡
値上がり618銘柄(前日617銘柄)
値下がり932銘柄(前日939銘柄)｡
新高値107銘柄(前日98銘柄)｡
新安値31銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは110.32(前日113.87)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは116.35(前日117.90)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは81.20(前日83.45)｡
NTレシオは15.03倍(前日14.99倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは7勝5敗で58.33%｡
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%｡
上向きの25日線(49,906円)から△0.84%(前日△1.08%)｡
49日連続で上回った｡
上向きの75日線は45,705円｡
131日連続で上回った｡
上向きの200日線(40,742円)から△23.52%(前日△23.80%)｡
98日連続で上回った｡
下向いた5日線は50,777円｡
2日連続で下回った｡
13週線は47,310円｡
26週線は43,708円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲26.539%(前日▲25.472%)｡
買い方▲3.453%(前日▲3.429%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.552%(前日▲8.140%)｡
買い方▲18.461%(前日▲16.160%)｡
空売り比率は39.2%(前日42.0%､2日ぶりに割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日10.0%)｡
2日ぶりに1ケタ｡
2月12日が14.1%｡
3月14日が15.2%｡
日経VIは28.54(前日31.23)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.86倍(前日19.11倍)｡
15日ぶりに18倍台｡
EPSは2,668円(前日2,636円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.23倍｡
前期基準のEPSは2,760円(前日2,752円)｡
225のPBRは1.67倍(前日1.69倍)｡
BPSは30,134円(前日29,808円)｡
日経平均の予益回りは5.30%｡
予想配当り利回りは1.86%｡
指数ベースではPERは23.59倍(前日23.63倍)｡
EPSは2,133円(前日2,131円)｡
PBRは2.35倍(前日2.36倍)｡
BPSは21,414円(前日21,345円)｡
益回りは4.24%(前日4.23%)｡
配当利回りは1.60%(1.60%)｡
10年国債利回りは1.725%(前日1.705%)｡
一時1.730%と2008年6月以来17年半ぶりの水準まで上昇した｡
プライム市場の予想PERは17.97倍｡
前期基準では17.71倍｡
PBRは1.56倍｡
プライム市場の予想益回りは5.56%｡
配当利回り加重平均は2.20%｡
東証プライムのEPSは167.51(前日167.50)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は36.0%(前日37.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は0.70円安の3,010円(前日は3,010円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,593円(前日2,625円)｡
プライム市場の時価総額1,141兆円(前日1,145兆円)｡
11月13日の1,153兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は325.32(前日326.15)と続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
2021年2月16日の290.62ドルがそれまでの過去最高値｡
週明けのシカゴ日経平均は大証日中比485円安の49,785円｡
高値50,495円､安値49,490円｡
週明けの大証夜間取引終値は日中比460円安の49,810円｡
ボリンジャーのプラス1σが51,304円｡
プラス2σが52,702円｡
プラス3σが54,100円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,287円｡
プラス2σが53,264円｡
プラス3σが56,241円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には9日(日)から｢水星が逆行(→29日)｣｡
水曜が｢ラッセル/野村のリバランス｣｡
木曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣で｢新月｣｡
金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣｡
《今日のポイント11月18日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って下落｡
10年国債利回りは4.136%｡
5年国債利回りは3.727%｡
2年国債利回りは3.610%｡
30年国債利回りは4.732%｡
ドル円は155円台前半｡
SKEW指数は142.49→137.93→140.90｡
恐怖と欲望指数は22→15｡
11月5日の18以来の低水準｡
4月8日の3がボトム｡
(2)週明けのダウ輸送株指数は282ポイント(1.76%)安の16,790ポイントと3日続落｡
SOX指数は105ポイント(1.55%)安の6,705ポイントと3日続落｡
VIX指数は22.38(前日19.86)｡
NYSEの売買高は13.58億株(前日12.80億株)｡
3市場の合算売買高は190億株(前日201億株､過去20日平均は200億株)｡
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比485円安の49,785円｡
(3)プライム市場の売買代金は6兆1,874億円(前日6兆6,806億円)｡
売買高は23.85億株(前日25.44億株)｡
値上がり618銘柄(前日617銘柄)
値下がり932銘柄(前日939銘柄)｡
新高値107銘柄(前日98銘柄)｡
新安値31銘柄(前日14銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは110.32(前日113.87)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは116.35(前日117.90)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは81.20(前日83.45)｡
NTレシオは15.03倍(前日14.99倍)｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
日中値幅は553円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
史上最高水準の11月SQ値50,323.66円(前月48,779円)を終値で0.25円上回り2勝0敗｡
10月31日の52,411円が史上最高値｡
11月4日の52,636円がザラバの史上最高値｡
10月20日は48,140円→48,254円にマド｡
10月24日は48,866円→48,965円にマド｡
10月27日は49,435円→49,839円にマドで2空｡
11月14日は50,954円→50,767円に下のマド｡
TOPIXは12.28ポイント(▲0.37%)安の3,347ポイントと続落｡
11月13日の3,381ポイントが終値ベースの史上最高値｡
ザラバ高値は11月13日の3,389イント｡
日足は4日ぶりに陰線｡
(4)上向きの25日線(49,906円)から△0.84%(前日△1.08%)｡
49日連続で上回った｡
上向きの75日線は45,705円｡
131日連続で上回った｡
上向きの200日線(40,742円)から△23.52%(前日△23.80%)｡
98日連続で上回った｡
下向いた5日線は50,777円｡
2日連続で下回った｡
13週線は47,310円｡
26週線は43,708円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲26.539%(前日▲25.472%)｡
買い方▲3.453%(前日▲3.429%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.552%(前日▲8.140%)｡
買い方▲18.461%(前日▲16.160%)｡
(6)空売り比率は39.2%(前日42.0%､2日ぶりに割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日10.0%)｡
2日ぶりに1ケタ｡
日経VIは28.54(前日31.23)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.86倍(前日19.11倍)｡
15日ぶりに18倍台｡
EPSは2,668円(前日2,636円)｡
直近ピークは10月30日2,682円､2月13日2,564円｡
直近ボトムは5月16日2,186円｡
前期基準では18.23倍｡
前期基準のEPSは2,760円(前日2,752円)｡
225のPBRは1.67倍(前日1.69倍)｡
BPSは30,134円(前日29,808円)｡
日経平均の予益回りは5.30%｡
予想配当り利回りは1.86%｡
指数ベースではPERは23.59倍(前日23.63倍)｡
EPSは2,133円(前日2,131円)｡
PBRは2.35倍(前日2.36倍)｡
BPSは21,414円(前日21,345円)｡
益回りは4.24%(前日4.23%)｡
配当利回りは1.60%(1.60%)｡
10年国債利回りは1.725%(前日1.705%)｡
一時1.730%と2008年6月以来17年半ぶりの水準まで上昇した｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は36.0%(前日37.4%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は0.70円安の3,010円(前日は3,010円)｡
24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は2,593円(前日2,625円)｡
プライム市場の時価総額1,141兆円(前日1,145兆円)｡
11月13日の1,153兆円が過去最高｡
ドル建て日経平均は325.32(前日326.15)と続落｡
10月31日の340.18が年初来高値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが51,304円｡
プラス2σが52,702円｡
プラス3σが54,100円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが50,287円｡
プラス2σが53,264円｡
プラス3σが56,241円｡
9月配当権利落ち前は45,354円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
TOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXの月中平均は2,728ポイント｡
アノマリー的には9日(日)から｢水星が逆行(→29日)｣｡
水曜が｢ラッセル/野村のリバランス｣｡
木曜が｢リーマンショック以降株高の日｣そして｢変化日｣で｢新月｣｡
金曜が｢リーマンショック以降株高の日｣｡
今年の曜日別勝敗(11月17日まで)
↓
月曜21勝17敗
火曜23勝18敗
水曜24勝21敗
木曜30勝14敗
金曜18勝27敗
★11月17日(月)に気になった指標｡
〇恐怖と欲望指数は22→15｡11月5日の18以来の低水準｡
11月5日の18以来の低水準｡4月8日の3がボトム｡
〇ドル円は155円台前半｡
〇日経平均は15日連続で終値ベースは5万円台｡
〇日足は2日ぶりに陽線｡
〇史上最高水準の11月SQ値50,323.66円を終値で0.25円上回り2勝0敗｡
〇新高値107銘柄(前日98銘柄)｡新安値31銘柄(前日14銘柄)｡
〇上向きの25日線(49,906円)から△0.84%(前日△1.08%)｡
〇日経VIは28.54(前日31.23)｡
〇東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲13.552%(前日▲8.140%)｡
買い方▲18.461%(前日▲16.160%)｡
〇空売り比率は39.2%(前日42.0%､2日ぶりに割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は8.0%(前日10.0%)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは18.86倍(前日19.11倍)｡
15日ぶりに18倍台｡
EPSは2,668円(前日2,636円)｡
〇前期基準では18.23倍｡
前期基準のEPSは2,760円(前日2,752円)｡
〇プライム市場の単純平均は0.70円安の3,010円
バフェット指標は名目GDPに対する株式市場の時価総額の大きさを示す｡
これが日本で大きく上昇している｡
17日発表の7-9月期の名目GDP(速報値)を踏まえると179%｡
過去最高水準となった｡
実体経済と比べて株価が｢割高｣とされる100%からの乖離が拡大｡
因みに米国市場では219%｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
FRONTEO(2158)・・・動兆
自然言語の解析技術を活用｡
創薬支援サービスや経済安全保障､不正検知システムなどを展開
(940円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
(17日終値)
11/05◆ヤマシン(6240)751円→647円 ロスカット
11/06◇TWOSTONE(7352)712円→703円 タッチ
11/07◆オーバル(7727)629円→571円 ロスカット
11/08★ARI(5578)3,405円→3,315円 調整
11/10★フェローテック(6890)4,765円→4,725円 調整
11/11◇DOWA(5714)5,680円→6,015円 タッチ
11/12★朝日ラバー(5162)697円→675円 調整
11/13★ミロク(7983)1,558円→1,504円 調整
11/16☆AMG(8891)2,199円→2,205円 堅調
11/17★冨士ダイス(6167)834円→824円 調整
