株ニュース
No.2893｢バスケット｣
｢SOX指数は6日ぶりに反発｣
火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
S&P500とナスダック総合は上昇｡
背景は年初以降に売り込まれてきたテクノロジー株の反発｡
NYダウは反落｡
関税発表を控え､マイナス圏とプラス圏の往来｡
テスラは3.6%上昇｡
アマゾン､マイクロソフト､メタ・プラットフォームズなども1%超の上昇｡
ジョンソン・エンド・ジョンソンは7.6%下落｡
デルタ航空､アメリカン航空､サウスウエスト航空が下落｡
背景はジェフリーズのアナリストが目標株価を引き下げたこと｡
3月のISM製造業購買担当者景気指数(PMI)は49.0に低下｡
3カ月ぶりに50を割り込んだ｡
市場予想は49.5｡
2月は50.3だった｡
2月の雇用動態調査(JOLTS)で求人件数は19.4万件減少し756.8万件｡
市場予想は761万件だった｡
2月の求人率は4.5%と､前月の4.7%から低下した｡
国債利回りは低下｡
10年国債利回りは4.161%｡
5年国債利回りは3.914%
2年国債利回りは3.874%｡
ドル円は149円台後半｡
WTI原油先物5月限は前日比0.28ドル(0.39%)安の1バレル=71.20ドル｡
金先物6月限は前日比4.30ドル(0.14%)安の1オンス=3,146.00ドル｡
SKEW指数は139.04→148.58→143.01｡
恐怖と欲望指数は21→19｡
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
3月11日の14がボトム｡
火曜のNYダウは11ドル(0.03%)安の41,989ドルと反落｡
高値42,140ドル､安値41,519ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは103.80(前日103.80)｡
NASDAQは150ポイント(0.87%)高の17,449ポイントと5日ぶりに反発｡
高値17,506ポイント､安値17,149ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは80.92(前日80.92)｡
S&P500は21ポイント(0.38%)高の5,633ポイントと続伸｡
高値5,650ポイント､安値5,558ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは99.08(前日99.08)｡
火曜のダウ輸送株指数は32ポイント(0.22%)高の14,779ポイントと続伸｡
SOX指数は12ポイント(0.28%)高の4,282ポイントと6日ぶりに反発｡
VIX指数は21.77(前日18.69)｡
NYSEの売買高は10.78億株(前日15.27億株)｡｡
3市場の合算売買高は150.9億株(過去20日平均158.3億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の35,745円｡
ドル建ては大証日中比245円高の35,865円｡
ドル円は149.61円｡
10年国債利回り4.161%｡
2年国債利回りは3.874%｡
｢信用倍率は7.94倍(前週5.28倍)｣
火曜の日経平均は寄り付き344円高｡
終値は6円(△0.02%)高の35,624円と4日ぶりに反発｡
高値36,052円｡
安値35,537円｡
3日連続で陰線｡
3月27日は37,873円→37,859円にマド｡
3月28日は37,556円→37,359円にマドで下に2空｡
3月31日は36,864円→36,440円にマドで下に3空｡
日経平均は27日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は39,226円｡
下限は39,093円｡
TOPIXは3ポイント(△0.11%)高の2,661ポイントと3日ぶりに反発｡
25日線(2,735ポイント)を2日連続で下回った｡
75日線(2,739ポイント)を2日連続で下回った｡
200日線(2,716ポイント)を2日連続で下回った｡
日足は3日連続で陰線｡
TOPIXコア30指数は4日ぶりに反発｡
プライム市場指数は1.54ポイント(△0.11%)高の1,369.94ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は14.45ポイント(▲2.22%)安の636.96と4日続落｡
25日移動平均線からの乖離は▲3.06%(前日▲1.13%)｡
プライム市場の売買代金は4兆669億円(前日5兆4,701億円)｡
2日ぶりに4兆円台｡
売買高は17.54億株(前日23.35億株)｡
値上がり676銘柄(前日52銘柄)｡
値下がり901銘柄(前日1,575銘柄)｡
新高値36銘柄(前日6銘柄)｡
新安値195銘柄(前日95銘柄)｡
4月1日なので昨年来高値が年初来高値となった｡
プライム市場の騰落レシオは108.35(前日106.99)｡
東証グロース250指数の騰落レシオは81.76(前日82.95)｡
NTレシオは13.38(前日13.40倍)｡
3月19日が13.50倍
20年12月30日が12.90｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは9勝3敗で75.00%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
下向いた25日線(37,346円)から▲4.61%(前日▲4.95%)｡
3日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,594円｡
27日連続で下回った｡
下向きの200日線(38,524円)から▲7.53%(前日▲7.58%)｡
25日連続で下回った｡
下向きの5日線は36,837円｡
3日連続で下回った｡
13週線は38,105円｡
26週線は38,538円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.134%(前日▲14.621%)｡
買い方▲11.246%(前日▲10.879%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方△1.701%(前日▲0.306%)｡
買い方▲17.803%(前日▲15.208%)｡
空売り比率は45.6%(前日42.6%､3日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は10.8%(前日8.1%)｡
2日ぶりに2ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
昨年12月26日が14.4%｡
3月28日時点の信用売り残は2,695億円減の5,768億円｡
4週ぶりに低下｡
同信用買い残は1,066億円増の4兆5,791億円｡
4週ぶりに増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
12週連続で4兆円台｡
信用倍率は7.94倍(前週5.28倍)｡
8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
日経VIは27.84(前日28.15)｡
日経平均採用銘柄のPERは14.57倍(前日14.63倍)｡
2日連続で14倍台｡
前期基準では15.71倍｡
EPSは2,428円(前日2,434円)｡
直近ピークは2月14日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.34倍(前日1.34倍)｡
BPSは26,585円(前日26,508円)｡
日経平均の予想益回りは6.82%｡
予想配当り利回りは2.21%｡
指数ベースではPERは18.23倍(前日18.28倍)｡
EPSは1,954円(前日1,948円)｡
PBRは1.73倍(前日1.82倍)｡
BPSは20,592円(前日20,469円)｡
10年国債利回りは1.490%(前日1.485%)｡
プライム市場の予想PERは14.52倍｡
前期基準では15.61倍｡
PBRは1.28倍｡
プライム市場の予想益回りは6.88%｡
配当利回り加重平均は2.50%｡
東証プライムのEPSは177.37(前日177.94)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は27.8%(前日29.7%)｡
4日連続で20%台｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0まで低下｡
プライム市場の単純平均は5円安の2,575円(前日は2,580円)｡
プライム市場の売買単価は2,317円(前日2,299円)｡
プライム市場の時価総額918兆円(前日917兆円)｡
ドル建て日経平均は237.69(前日239.22)と4日続落｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の35,745円｡
高値36,080円､安値35,130円｡
火曜の大証夜間取引終値は日中比100円高の35,720円｡
3月11日の安値はザラバ35,987円､終値36,793円｡
気学では水曜は｢押し目にある時は急伸することあり｣｡
木曜は｢人気に逆行して動き前後場仕成りを変える日｣｡
金曜は｢後場不時高をみる日｡悪目あれば買い狙え｣｡
ボリンジャーのプラス1σが38,020円｡
プラス2σが38,694円｡
マイナス1σが36,671円｡
マイナス2σが35,997円｡
マイナス3σが35,323円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,333円｡
プラス2σが40,561円｡
マイナス1σが36,878円｡
マイナス2σが35,650円｡
マイナス3σが34,423円｡
半値戻しは36,841円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
水星逆行(→4月7日)｡
ラマダンは明けた｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株高の日｣｡
《今日のポイント4月2日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
10年国債利回りは4.161%｡
5年国債利回りは3.914%
2年国債利回りは3.874%｡
ドル円は149円台後半｡
SKEW指数は139.04→148.58→143.01｡
恐怖と欲望指数は21→19｡
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
3月11日の14がボトム｡
(2)火曜のダウ輸送株指数は32ポイント(0.22%)高の14,779ポイントと続伸｡
SOX指数は12ポイント(0.28%)高の4,282ポイントと6日ぶりに反発｡
VIX指数は21.77(前日18.69)｡
NYSEの売買高は10.78億株(前日15.27億株)｡｡
3市場の合算売買高は150.9億株(過去20日平均158.3億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比125円高の35,745円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆669億円(前日5兆4,701億円)｡
2日ぶりに4兆円台｡
売買高は17.54億株(前日23.35億株)｡
値上がり676銘柄(前日52銘柄)｡
値下がり901銘柄(前日1,575銘柄)｡
新高値36銘柄(前日6銘柄)｡
新安値195銘柄(前日95銘柄)｡
4月1日なので昨年来高値が年初来高値となった｡
プライム市場の騰落レシオは108.35(前日106.99)｡
東証グロース250指数の騰落レシオは81.76(前日82.95)｡
NTレシオは13.38(前日13.40倍)｡
3月19日が13.50倍
20年12月30日が12.90｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
(4)下向いた25日線(37,346円)から▲4.61%(前日▲4.95%)｡
3日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,594円｡
27日連続で下回った｡
下向きの200日線(38,524円)から▲7.53%(前日▲7.58%)｡
25日連続で下回った｡
下向きの5日線は36,837円｡
3日連続で下回った｡
13週線は38,105円｡
26週線は38,538円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.134%(前日▲14.621%)｡
買い方▲11.246%(前日▲10.879%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方△1.701%(前日▲0.306%)｡
買い方▲17.803%(前日▲15.208%)｡
(6)空売り比率は45.6%(前日42.6%､3日連続で40%超)｡
空売り規制なし銘柄の比率は10.8%(前日8.1%)｡
2日ぶりに2ケタ｡
3月14日が15.2%｡
3月7日が10.6%､2月20日が11.5%､1月6日が12.2%｡
昨年12月26日が14.4%｡
3月28日時点の信用売り残は2,695億円減の5,768億円｡
4週ぶりに低下｡
同信用買い残は1,066億円増の4兆5,791億円｡
4週ぶりに増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
12週連続で4兆円台｡
信用倍率は7.94倍(前週5.28倍)｡
8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
日経VIは27.84(前日28.15)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは14.57倍(前日14.63倍)｡
2日連続で14倍台｡
前期基準では15.71倍｡
EPSは2,428円(前日2,434円)｡
直近ピークは2月14日2,564円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.34倍(前日1.34倍)｡
BPSは26,585円(前日26,508円)｡
日経平均の予想益回りは6.82%｡
予想配当り利回りは2.21%｡
指数ベースではPERは18.23倍(前日18.28倍)｡
EPSは1,954円(前日1,948円)｡
PBRは1.73倍(前日1.82倍)｡
BPSは20,592円(前日20,469円)｡
10年国債利回りは1.490%(前日1.485%)｡
(8)プライム市場の単純平均は5円安の2,575円(前日は2,580円)｡
プライム市場の時価総額918兆円(前日917兆円)｡
ドル建て日経平均は237.69(前日239.22)と4日続落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが38,020円｡
プラス2σが38,694円｡
マイナス1σが36,671円｡
マイナス2σが35,997円｡
マイナス3σが35,323円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,333円｡
プラス2σが40,561円｡
マイナス1σが36,878円｡
マイナス2σが35,650円｡
マイナス3σが34,423円｡
半値戻しは36,841円｡
3月配当権利落ち前は37,799円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円
☆24年3月日経平均の月中平均は39,844円｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
☆24年3月TOPIXは2,728ポイント｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
水星逆行(→4月7日)｡
ラマダンは明けた｡
アノマリー的には｢リーマンショック以降株高の日｣｡
今年の曜日別勝敗(4月1日まで)
↓
月曜6勝5敗
火曜7勝6敗
水曜7勝5敗
木曜7勝4敗
金曜3勝9敗
1日のバスケット取引の規模は合計約2,453億円｡
｢通常は数十億ー200億円程度であり､異例の多さ｣と指摘された｡
バスケット取引は前引け後に取引が約定｡
後場に相手側の証券会社自己部門が持ち高を反対売買する｡
顧客の売り→証券自己の買い→証券自己の売り｡
あるいは顧客の買い→証券自己の売り→証券自己の買い｡
この構図だ｡
いったん証券自己が引き取るが､ほぼその日のうちに自己ポジションはゼロになる｡
そのため､後場失速の要因にもなりやすい｡
昨日の異常な多さの原因は｢期初の益出し｣とも指摘されるが､なんとなく不可解｡
クロスの値段が時価より下ならば顧客の売り､時価より上ならば顧客の買いというのが常識｡
バスケット取引が始まったことは｢ピクニックかよ｣と揶揄していたことが懐かしい｡
ロイターの記事｡
↓
世界トップ企業の時価総額が第1四半期に減少｡
し､約3年ぶりの大幅な落ち込みとなったこと｡
トランプ米大統領が打ち出す関税措置の影響で､経済成長や企業収益を巡る不確実性が増大していることが背景｡
LSEGのデータによると､トップ10企業の第1四半期末時点の時価総額は13.2%減の18.64兆ドル｡
2022年6月末時点以来の大幅な減少となる｡
EV大手テスラの時価総額は35.7%急減し､8,335.9億ドル｡
半導体大手エヌビディアは19.59%減の2.64兆ドル｡
ブロードコムは27.56%減の7,872.5億ドル｡
ナスダック総合株価指数が10.42%下落し､22年6月末時点以来の大幅な下落｡
ナスダックは過去2年間､約84.5%高騰していた｡
ゴールドマン・サックスは､関税､成長鈍化､インフレ加速を理由に､
25年のS&P500採用銘柄の1株当たり利益(EPS)伸び予想を従来の7%から3%に下方修正した｡
日経朝刊｡
↓
トランプ大統領は米東部時間4月2日午後4時(日本時間3日午前5時)に演説する｡
相互関税の発表とみられる｡
すべての国を対象に相互関税を実施した場合､
世界全体で110兆円を超えるGDPが消失するとの試算もある｡
輸入価格が大幅に上昇する米国への影響が特に大きい｡
相互関税は貿易相手国と同水準まで関税障壁を高める政策だ｡
トランプ氏は｢我々が話しているすべての国｣が対象になるとしている｡
日本も対象になるとみられる｡
ただ国別に影響をみると､最も打撃を受けるのは米国自身になる｡
ジェトロの試算によると､27年の米GDPはトランプ関税がない場合と比べて2.5%減｡
中国などからの輸入品の価格が上昇し､中国製の部材に頼る米企業の収益を圧迫する｡
自動車関税の影響も大きい｡
自動車の値段が急に上がれば､家計がほかの消費に回すお金も少なくなる｡
米エール大予算研究所が3月28日に公表した試算｡
自動車関税だけでも1世帯あたりの可処分所得が年492-615ドル減る可能性がある｡
トランプ氏は4月2日を｢解放の日｣と位置づける｡
世界各国による米国経済の搾取が終わる日というのが､トランプ氏の言い分だ｡
米ホワイトハウスの中庭｢ローズガーデン｣での大規模な発表イベントを計画している｡
トランプ氏や側近は､相互関税を導入すれば
米国の税収の柱を所得税から関税に置き換えられると主張する｡
ナバロ大統領上級顧問は相互関税などによって10年間で6兆ドルの税収増が見込めるとの考えを示した｡
ナバロ氏らは｢関税引き上げは『減税』だ｣という理屈を繰り返してきた｡
関税は外国企業から取るものなので､米国民の懐は痛まないと理解する米国の有権者もいる｡
実際に関税を払うのは米国内の企業だ｡
価格転嫁が進めば､最終的には米国の消費者がツケを払うことになる｡
相互関税を巡っては､モノやサービスの消費に広く課している付加価値税を関税と同一視する構想が示されている｡
日本の消費税も同様の扱いを受ける可能性がある｡
消費税=関税という発想は興味深い｡
市場関係者コロさんがメルマガで紹介してくれた｢計画的偶発性理論｣｡
スタンフォード大学のジョン・D・クルンボルツ氏らは1999年｡
数百人にのぼるビジネスパーソンのキャリアを分析した結果､
偶然の出来事が人のキャリアに大きな影響を及ぼすとの結論を導き出した｡
個人のキャリアの8割は､偶然の出来事によって決定されるという｡
キャリア形成の理論で｢明確なゴールを定めず､現在に焦点を置いてキャリアを考える｣のが｢計画的偶発性理論｣｡
社会や企業の状況は､個人の意思でコントロールできるものではない｡
そのような時代背景で､｢何をしたいかという目的意識に固執すると､
目の前に訪れた想定外のチャンスを見逃しかねない｣とクランボルツ教授は指摘している｡
目標に固執して可能性を狭めるより､目の前のチャンスに気づけることが重要｡
これは株式市場にも通じる気がする｡
<計画的偶発性理論の骨子>
☆予期せぬ出来事がキャリアを左右する
☆偶然の出来事が起きたとき､行動や努力で新たなキャリアにつながる
☆何か起きるのを待つのではなく､意図的に行動することでチャンスが増える
<計画的偶発性理論のキーとなる5つの行動特性>
計画的偶発性理論では､偶発の出来事が起こるのを待つのではなく､みずから引き起こすべく行動することがポイント｡
具体的には､以下の5つの行動特性を持つ人にチャンスが訪れやすいと考えられている｡
<計画的偶発性を起こす行動特性>
★好奇心(Curiosity):新しいことに興味を持ち続ける
★持続性(Persistence):失敗してもあきらめずに努力する
★楽観性(Optimism):何事もポジティブに考える
★柔軟性(Flexibility):こだわりすぎずに柔軟な姿勢をとる
★冒険心(Risk Taking):結果がわからなくても挑戦する
因みに比較されるのは組織心理学者のエドガー・シャイン博士が提唱した｢キャリアアンカー｣｡
キャリアアンカーは､個人がキャリアを選択する際に譲れない価値観｡
自分の適性や理想を踏まえて設定したゴールに向かい､キャリアを積んでいく考え方｡
積み重ねた経験によって形成されたキャリアアンカーは､生涯にわたってあまり変わらないとされている｡
この対比は株式投資の姿勢にも関係するような気がする｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
サイボウズ(4776)・・・動兆
業務を効率化するクラウドサービスで国内シェア高い｡
ノーコード強みのキントーンが主力
(2,711円)
━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
3/19◆安川電機(6506)4,290円→3,765円 ロスカット
3/20★ポエック(9264)1,488円→1,480円 調整
3/21◆UACJ(5471)5,410円→4,800円 ロスカット
3/23◆アドバンテスト(6857)8,098円→6,315円 ロスカット
3/24★Liberaware(218A)1,047円→984円 調整
3/26★アオイ電子(6832)2,058円→1,961円 調整
3/27★日本情報クリエイト(4054)983円→910円 調整
3/28★アイカ工業(4206)3,384円→3,330円 調整
3/31★NTTデータ(9613)2,676円→2,622円 調整
4/01★網屋(4258)3,855円→3,925円 堅調
