株ニュース
No.2750「日経VIは27.05」
「下げ止まった印象」
水曜の株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
「9月は常に不安定だが、経済は持ちこたえている」という声が聞こえる。
前日に時価総額が2,790億ドル減と大幅な落ち込みを記録したエヌビディアは1.7%下落。
米司法省から召喚状を受け取ったという報道は否定した。
アップルが0.9%安、マイクロソフトが0.1%安。
ダラー・ツリーが22%の大幅安
テスラは4.2%上昇。
AMDは3%近く上昇。エヌビディアの元幹部をグローバルAI(人工知能)市場担当上級副社長に起用した。
7月の雇用動態調査(JOLTS)で求人件数が23万7,000件減の767万3,000件。
3年半ぶりの低水準。
市場予想は810万件だった。
6月分は791万件と、前回発表の818万4,000件から下方修正された。
7月の貿易収支の赤字額は前月比7.9%増の788億ドル。
2022年5月以来2年以上ぶりの高水準。
前月は731億ドルだった。
市場予想は790億ドルの赤字だった。
輸入は2.1%増の3,454億ドル。
財の輸入は2.3%増の2,782億ドルと、22年6月以来の高水準。
資本財が33億ドル増と、過去最高を記録したことが輸入を押し上げた。
資本財の輸出は半導体が寄与し18億ドル増加し、過去最高の561億ドルを記録。
地区連銀経済報告(ベージュブック)では3地区で経済活動のわずかな増加。
一方、活動の横ばいまたは減少を報告した地区は前回の5地区から9地区に増加した。
7月の製造業新規受注は前月比5.0%上昇。
防衛航空機が好調で、上昇幅は市場予想の4.7%増を上回った。
2年国債・10年国債利回り格差は一時0.06%と8月5日以来のプラスに転じた。
10年国債利回りは3.751%。
5年国債利回りは3.556%。
2年国債利回りは3.766%。
ドル円は143円台後半。
WTI原油先物10月限は1.14ドル(1.62%)安の1バレル=69.20ドル。
2023年6月下旬以来、約1年2カ月ぶりの安値水準。
ビットコインは約1%安の5万7,751ドル。
イーサは約0.8%安の2,444ドル。
SKEW指数は159.00→163,60→160.90。
恐怖と欲望指数は65→53。
(昨年10月5日が20)。
水曜のNYダウは38ドル(0.09%)高の40,974ドルと反発。
高値41,172ドル、安値40,840ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは144,12(前日149.83)。
NASDAQは52ポイント(0.30%)安の169,844ポイントと続落。
高値17,232ポイント、安値16,984ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは94.85(前日95.00)。
S&P500は8ポイント(0.16%)安の5,520ポイントと続落。
高値5,552ポイント、安値5,503ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは129.03%(前日133.19%)。
水曜のダウ輸送株指数は62ポイント(0.39%)高の15,921ポイントと5日続伸。
SOX指数は11ポイント(0.25%)高の4,770ポイントと反発。
VIX指数は21.32(前日20.72)。
NYSEの売買高は8.82億株(前日10.37億株)。
3市場の合算売買高105億株(前日120億株、過去20日平均は110億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275安の36,275円。
ドル建ては240円安の36,760円。
ドル円は143.73円。
10年国債利回りは3.751%。
2年国債利回りは3.766%。
「25日線も200日線も下回った」
水曜の日経平均は寄り付き647円安。
終値は1,638円(▲4.24%)安の37,047円と続落。
高値38,080円。
安値36,879円。
日足は3日連続で陰線。
38,581円→38,080円にマド。
8月5日、8月2日の記録に次ぐ今年3番目の暴落。
歴代5位の下落幅となった。
日経平均は23日連続で一目均衡の雲の下。
上限は40,018円。
雲の下限は39,559円。
TOPIXは99.78ポイント(▲3.65%)安の2,633ポイントと7日ぶりに反落。
25日線(2,616ポイント)を10日連続で上回った。
2日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は7日ぶりに反落。
プライム市場指数は51.43ポイント(▲3.66%)安の1,355.32ポイントと7日ぶりに反落。
東証グロース250指数は28.79ポイント(▲4.23%)安の651.78と反落。
25日移動平均線からの乖離は△5.68%(前日△10.39%)。
プライム市場の売買代金は5兆1,062億円(前日3兆3,167億円)。
売買高は20.07億株(前日14.50億株)。
値上がり97銘柄(前日1,230銘柄)。
値下がり1,428銘柄(前日364銘柄)。
新高値25銘柄(前日65銘柄)。
新安値7銘柄(前日1銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは117.83(前日122.13)。
東証グロース市場の騰落レシオは105.72(前日111.49)。
NTレシオは14.07倍(前日14.15倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは9勝3敗で75.00%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(37,115円)から△4.07%(前日△4.07%)。
12日連続で上回った。
上向きの75日線は38,618円。
3日ぶり下回った。
上向きの200日線(37,444円)からは△3.38%(前日△3.38%)。
14日ぶりに下回った。
下向きの5日線は38,289円。
7日ぶりに下回った。
13週線は38,578円。
26週線は38,632円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.183%(前日▲17.426%)。
買い方▲10.603%(前日▲7.137%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲2.171%(前日▲6.226%)。
買い方▲19.668%(前日▲16.028%)。
空売り比率は45.3%(前日41.2%、5日連続で40%超)。
6月17日が45.9%だった。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は11.6%(前日8.6%)。
昨年8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、昨年6月9日が16.1%。
8月23日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.41%(前週▲8.47%)。
2週ぶりに好転。
8月30日時点の裁定売り残は428億円減の4,940億円。
3週連続で減少。
8月30日時点の裁定買い残は313億円減の1兆5,733億円。
3週ぶりに減少。
当限は売り残が9億円減の4,500億円。
買い残が314億円減の1兆5,617億円。
翌限以降は売り残が418億円減の439億円。
買い残が0.8億円減の115億円。
日経VIは27.05(前日20.86)。
日経平均採用銘柄のPERは15.30倍(前日15.84倍)。
前期基準では15.70倍。
EPSは2,421円(前日2,427円)。
直近ボトムは9月28日2,056円。
直近ピークは8月27日2,457円、7月11日2,401円、3月4日2,387円。
225のPBRは1.34倍(前日1.40倍)。
BPSは27,647円(前日27,633円)。
日経平均の予想益回りは6.54%。
予想配当り利回りは2.01%。
指数ベースではPERは19.93倍(前日20.83倍)。
EPSは1,858円(前日1,857円)。
PBRは1.84倍(前日1.92倍)。
BPSは20,134円(前日20,149円)。
10年国債利回りは0.885%(前日0.920%)。
プライム市場の予想PERは15.24倍。
前期基準では15.65倍。
PBRは1.29倍。
プライム市場の予想益回りは6.56%。
配当利回り加重平均は2.30%。
プライム市場の単純平均は83円安の2,787円(前日は2,871円)。
プライム市場の売買単価は2,543円(前日2,286円)。
プライム市場の時価総額は919兆円(前日952兆円)。
ドル建て日経平均は255.13(前日264.32)と3日続落。
水曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比275円安の36,275円。
高値37,745円、安値36,615円。
大証夜間取引終値は日中比460円安の36,520円。
気学では木曜は「変化注意日。波動につくべし」。
金曜は「押し目買いの日。逆に安いと休日明け強し」。
ボリンジャーのプラス1σが38,877円。
マイナス1σが35,353円。
週足のプラス1σが38,452円。
マイナス1σが36,730円。
《今日のポイント9月5日》
(1)水曜の株式市場で主要3指数はマチマチの展開。
10年国債利回りは3.751%。
5年国債利回りは3.556%。
2年国債利回りは3.766%。
ドル円は143円台後半。
SKEW指数は159.00→163,60→160.90。
恐怖と欲望指数は65→53。
(昨年10月5日が20)。
(2)水曜のダウ輸送株指数は62ポイント(0.39%)高の15,921ポイントと5日続伸。
SOX指数は11ポイント(0.25%)高の4,770ポイントと反発。
VIX指数は21.32(前日20.72)。
NYSEの売買高は8.82億株(前日10.37億株)。
3市場の合算売買高105億株(前日120億株、過去20日平均は110億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275安の36,275円。
(3)プライム市場の売買代金は5兆1,062億円(前日3兆3,167億円)。
売買高は20.07億株(前日14.50億株)。
値上がり97銘柄(前日1,230銘柄)。
値下がり1,428銘柄(前日364銘柄)。
新高値25銘柄(前日65銘柄)。
新安値7銘柄(前日1銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは117.83(前日122.13)。
東証グロース市場の騰落レシオは105.72(前日111.49)。
NTレシオは14.07倍(前日14.15倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
(4)下向きの25日線(37,115円)から▲0.18%(前日△4.07%)。
12日ぶりに下回った。
上向きの75日線は38,618円。
3日ぶり下回った。
上向きの200日線(37,444円)からは▲1.06%(前日△3.38%)。
14日ぶりに下回った。
下向きの5日線は38,289円。
7日ぶりに下回った。
13週線は38,578円。
26週線は38,632円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.183%(前日▲17.426%)。
買い方▲10.603%(前日▲7.137%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲2.171%(前日▲6.226%)。
買い方▲19.668%(前日▲16.028%)。
(6)空売り比率は45.3%(前日41.2%、5日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は11.6%(前日8.6%)。
8月30日時点の裁定売り残は428億円減の4,940億円。
3週連続で減少。
8月30日時点の裁定買い残は313億円減の1兆5,733億円。
3週ぶりに減少。
当限は売り残が9億円減の4,500億円。
買い残が314億円減の1兆5,617億円。
翌限以降は売り残が418億円減の439億円。
買い残が0.8億円減の115億円。
日経VIは27.05(前日20.86)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.30倍(前日15.84倍)。
前期基準では15.70倍。
EPSは2,421円(前日2,427円)。
直近ボトムは9月28日2,056円。
直近ピークは8月27日2,457円、7月11日2,401円、3月4日2,387円。
225のPBRは1.34倍(前日1.40倍)。
BPSは27,647円(前日27,633円)。
日経平均の予想益回りは6.54%。
予想配当り利回りは2.01%。
指数ベースではPERは19.93倍(前日20.83倍)。
EPSは1,858円(前日1,857円)。
PBRは1.84倍(前日1.92倍)。
BPSは20,134円(前日20,149円)。
10年国債利回りは0.885%(前日0.920%)。
(8)プライム市場の単純平均は83円安の2,787円(前日は2,871円)。
プライム市場の時価総額は919兆円(前日952兆円)。
ドル建て日経平均は255.13(前日264.32)と3日続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38,877円。
マイナス1σが35,353円。
週足のプラス1σが38,452円。
マイナス1σが36,730円。
今年の曜日別勝敗(9月4日まで)
↓
月曜18勝12敗
火曜22勝13敗
水曜13勝21敗
木曜17勝18敗
金曜20勝13敗
8月23日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.41%(前週▲8.47%)。
2週ぶりに好転。
8月30日時点の信用売り残は594億円減の6,268億円。
3週ぶりに減少。
同信用買い残は376億円増の3兆9,851億円。
2週連続で増加。
6月21日時点は4兆9,117億円。
22年11月11日時点は2兆9,417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1,363億円だった。
2月22日時点以来の4兆円割れ。
信用倍率は6.36倍(前週5.75倍)。
8月30日時点の裁定売り残は428億円減の4,940億円。
3週連続で減少。
8月30日時点の裁定買い残は313億円減の1兆5,733億円。
3週ぶりに減少。
当限は売り残が9億円減の4,500億円。
買い残が314億円減の1兆5,617億円。
翌限以降は売り残が418億円減の439億円。
買い残が0.8億円減の115億円。
米国に上場する日本株のETFで運用資産残高が最大の「iシェアーズMSCIジャパン」。
8月30日の受益権口数が2億1,765万口と前日から570万口減少した。
1日の減少幅としては昨年9年28日(585万口減)以来、約11か月ぶりの大きさ。
取引所で売り注文が膨らんだことなどにより、指定参加者から一部解約の動きが生じたとみられる。
日経平均採用銘柄入れ替え予想
↓
新規採用は良品計画(7453)、NRI(4307)、パンパシ(7532)。
除がは日本紙(3863)、DIC(4631)、三菱倉庫(9301)。
◇━━━ カタリスト━━━◇
グラッドキューブ(9561)
デジタルマーケティング支援。
サイト解析ツールを使ったSaaSとネット広告代理が事業柱。
競馬予想のスパイアはAI関連に発展。
みらいワークスと組んでリスキリングに進出。
スポーツデータセンターとしての「ドラゴンデータセンター」の未来に期待。
(1,043円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ、5%下落はロスカット
8/21◆CORDIA(190A)791円→735円 ロスカット
8/22◇レオパレス(8848)546円→579円 タッチ
8/25★関ぺ(4613)2,618円→2,607円 調整
8/28★大気社(1979)4,901円→4,855円 調整
8/29★ジャノメ(6445)824円→823円 調整
8/30★ライク(2462)1,467円→1,399円 調整
9/01◆東京応化工業(4186)3,618円→3,224円 ロスカット
9/02★テクノプロ(6028)2,922円→2,882円 調整
9/03☆JACリクルート(2124)747円→761円 堅調
9/04★東京エレクトロン(8035)23,445円→22,640円 堅調