株ニュース
No.2750｢日経VIは27.05｣
｢下げ止まった印象｣
水曜の株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
｢9月は常に不安定だが､経済は持ちこたえている｣という声が聞こえる｡
前日に時価総額が2,790億ドル減と大幅な落ち込みを記録したエヌビディアは1.7%下落｡
米司法省から召喚状を受け取ったという報道は否定した｡
アップルが0.9%安､マイクロソフトが0.1%安｡
ダラー・ツリーが22%の大幅安
テスラは4.2%上昇｡
AMDは3%近く上昇｡エヌビディアの元幹部をグローバルAI(人工知能)市場担当上級副社長に起用した｡
7月の雇用動態調査(JOLTS)で求人件数が23万7,000件減の767万3,000件｡
3年半ぶりの低水準｡
市場予想は810万件だった｡
6月分は791万件と､前回発表の818万4,000件から下方修正された｡
7月の貿易収支の赤字額は前月比7.9%増の788億ドル｡
2022年5月以来2年以上ぶりの高水準｡
前月は731億ドルだった｡
市場予想は790億ドルの赤字だった｡
輸入は2.1%増の3,454億ドル｡
財の輸入は2.3%増の2,782億ドルと､22年6月以来の高水準｡
資本財が33億ドル増と､過去最高を記録したことが輸入を押し上げた｡
資本財の輸出は半導体が寄与し18億ドル増加し､過去最高の561億ドルを記録｡
地区連銀経済報告(ベージュブック)では3地区で経済活動のわずかな増加｡
一方､活動の横ばいまたは減少を報告した地区は前回の5地区から9地区に増加した｡
7月の製造業新規受注は前月比5.0%上昇｡
防衛航空機が好調で､上昇幅は市場予想の4.7%増を上回った｡
2年国債・10年国債利回り格差は一時0.06%と8月5日以来のプラスに転じた｡
10年国債利回りは3.751%｡
5年国債利回りは3.556%｡
2年国債利回りは3.766%｡
ドル円は143円台後半｡
WTI原油先物10月限は1.14ドル(1.62%)安の1バレル=69.20ドル｡
2023年6月下旬以来､約1年2カ月ぶりの安値水準｡
ビットコインは約1%安の5万7,751ドル｡
イーサは約0.8%安の2,444ドル｡
SKEW指数は159.00→163,60→160.90｡
恐怖と欲望指数は65→53｡
(昨年10月5日が20)｡
水曜のNYダウは38ドル(0.09%)高の40,974ドルと反発｡
高値41,172ドル､安値40,840ドル｡
サイコロは8勝4敗｡
騰落レシオは144,12(前日149.83)｡
NASDAQは52ポイント(0.30%)安の169,844ポイントと続落｡
高値17,232ポイント､安値16,984ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは94.85(前日95.00)｡
S&P500は8ポイント(0.16%)安の5,520ポイントと続落｡
高値5,552ポイント､安値5,503ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは129.03%(前日133.19%)｡
水曜のダウ輸送株指数は62ポイント(0.39%)高の15,921ポイントと5日続伸｡
SOX指数は11ポイント(0.25%)高の4,770ポイントと反発｡
VIX指数は21.32(前日20.72)｡
NYSEの売買高は8.82億株(前日10.37億株)｡
3市場の合算売買高105億株(前日120億株､過去20日平均は110億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275安の36,275円｡
ドル建ては240円安の36,760円｡
ドル円は143.73円｡
10年国債利回りは3.751%｡
2年国債利回りは3.766%｡
｢25日線も200日線も下回った｣
水曜の日経平均は寄り付き647円安｡
終値は1,638円(▲4.24%)安の37,047円と続落｡
高値38,080円｡
安値36,879円｡
日足は3日連続で陰線｡
38,581円→38,080円にマド｡
8月5日､8月2日の記録に次ぐ今年3番目の暴落｡
歴代5位の下落幅となった｡
日経平均は23日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は40,018円｡
雲の下限は39,559円｡
TOPIXは99.78ポイント(▲3.65%)安の2,633ポイントと7日ぶりに反落｡
25日線(2,616ポイント)を10日連続で上回った｡
2日ぶりに日足陰線｡
TOPIXコア30指数は7日ぶりに反落｡
プライム市場指数は51.43ポイント(▲3.66%)安の1,355.32ポイントと7日ぶりに反落｡
東証グロース250指数は28.79ポイント(▲4.23%)安の651.78と反落｡
25日移動平均線からの乖離は△5.68%(前日△10.39%)｡
プライム市場の売買代金は5兆1,062億円(前日3兆3,167億円)｡
売買高は20.07億株(前日14.50億株)｡
値上がり97銘柄(前日1,230銘柄)｡
値下がり1,428銘柄(前日364銘柄)｡
新高値25銘柄(前日65銘柄)｡
新安値7銘柄(前日1銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは117.83(前日122.13)｡
東証グロース市場の騰落レシオは105.72(前日111.49)｡
NTレシオは14.07倍(前日14.15倍)｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは9勝3敗で75.00%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
下向きの25日線(37,115円)から△4.07%(前日△4.07%)｡
12日連続で上回った｡
上向きの75日線は38,618円｡
3日ぶり下回った｡
上向きの200日線(37,444円)からは△3.38%(前日△3.38%)｡
14日ぶりに下回った｡
下向きの5日線は38,289円｡
7日ぶりに下回った｡
13週線は38,578円｡
26週線は38,632円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.183%(前日▲17.426%)｡
買い方▲10.603%(前日▲7.137%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲2.171%(前日▲6.226%)｡
買い方▲19.668%(前日▲16.028%)｡
空売り比率は45.3%(前日41.2%､5日連続で40%超)｡
6月17日が45.9%だった｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は11.6%(前日8.6%)｡
昨年8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､昨年6月9日が16.1%｡
8月23日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.41%(前週▲8.47%)｡
2週ぶりに好転｡
8月30日時点の裁定売り残は428億円減の4,940億円｡
3週連続で減少｡
8月30日時点の裁定買い残は313億円減の1兆5,733億円｡
3週ぶりに減少｡
当限は売り残が9億円減の4,500億円｡
買い残が314億円減の1兆5,617億円｡
翌限以降は売り残が418億円減の439億円｡
買い残が0.8億円減の115億円｡
日経VIは27.05(前日20.86)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.30倍(前日15.84倍)｡
前期基準では15.70倍｡
EPSは2,421円(前日2,427円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円｡
直近ピークは8月27日2,457円､7月11日2,401円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.34倍(前日1.40倍)｡
BPSは27,647円(前日27,633円)｡
日経平均の予想益回りは6.54%｡
予想配当り利回りは2.01%｡
指数ベースではPERは19.93倍(前日20.83倍)｡
EPSは1,858円(前日1,857円)｡
PBRは1.84倍(前日1.92倍)｡
BPSは20,134円(前日20,149円)｡
10年国債利回りは0.885%(前日0.920%)｡
プライム市場の予想PERは15.24倍｡
前期基準では15.65倍｡
PBRは1.29倍｡
プライム市場の予想益回りは6.56%｡
配当利回り加重平均は2.30%｡
プライム市場の単純平均は83円安の2,787円(前日は2,871円)｡
プライム市場の売買単価は2,543円(前日2,286円)｡
プライム市場の時価総額は919兆円(前日952兆円)｡
ドル建て日経平均は255.13(前日264.32)と3日続落｡
水曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比275円安の36,275円｡
高値37,745円､安値36,615円｡
大証夜間取引終値は日中比460円安の36,520円｡
気学では木曜は｢変化注意日｡波動につくべし｣｡
金曜は｢押し目買いの日｡逆に安いと休日明け強し｣｡
ボリンジャーのプラス1σが38,877円｡
マイナス1σが35,353円｡
週足のプラス1σが38,452円｡
マイナス1σが36,730円｡
《今日のポイント9月5日》
(1)水曜の株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
10年国債利回りは3.751%｡
5年国債利回りは3.556%｡
2年国債利回りは3.766%｡
ドル円は143円台後半｡
SKEW指数は159.00→163,60→160.90｡
恐怖と欲望指数は65→53｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は62ポイント(0.39%)高の15,921ポイントと5日続伸｡
SOX指数は11ポイント(0.25%)高の4,770ポイントと反発｡
VIX指数は21.32(前日20.72)｡
NYSEの売買高は8.82億株(前日10.37億株)｡
3市場の合算売買高105億株(前日120億株､過去20日平均は110億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275安の36,275円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆1,062億円(前日3兆3,167億円)｡
売買高は20.07億株(前日14.50億株)｡
値上がり97銘柄(前日1,230銘柄)｡
値下がり1,428銘柄(前日364銘柄)｡
新高値25銘柄(前日65銘柄)｡
新安値7銘柄(前日1銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは117.83(前日122.13)｡
東証グロース市場の騰落レシオは105.72(前日111.49)｡
NTレシオは14.07倍(前日14.15倍)｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
(4)下向きの25日線(37,115円)から▲0.18%(前日△4.07%)｡
12日ぶりに下回った｡
上向きの75日線は38,618円｡
3日ぶり下回った｡
上向きの200日線(37,444円)からは▲1.06%(前日△3.38%)｡
14日ぶりに下回った｡
下向きの5日線は38,289円｡
7日ぶりに下回った｡
13週線は38,578円｡
26週線は38,632円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.183%(前日▲17.426%)｡
買い方▲10.603%(前日▲7.137%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲2.171%(前日▲6.226%)｡
買い方▲19.668%(前日▲16.028%)｡
(6)空売り比率は45.3%(前日41.2%､5日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は11.6%(前日8.6%)｡
8月30日時点の裁定売り残は428億円減の4,940億円｡
3週連続で減少｡
8月30日時点の裁定買い残は313億円減の1兆5,733億円｡
3週ぶりに減少｡
当限は売り残が9億円減の4,500億円｡
買い残が314億円減の1兆5,617億円｡
翌限以降は売り残が418億円減の439億円｡
買い残が0.8億円減の115億円｡
日経VIは27.05(前日20.86)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.30倍(前日15.84倍)｡
前期基準では15.70倍｡
EPSは2,421円(前日2,427円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円｡
直近ピークは8月27日2,457円､7月11日2,401円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.34倍(前日1.40倍)｡
BPSは27,647円(前日27,633円)｡
日経平均の予想益回りは6.54%｡
予想配当り利回りは2.01%｡
指数ベースではPERは19.93倍(前日20.83倍)｡
EPSは1,858円(前日1,857円)｡
PBRは1.84倍(前日1.92倍)｡
BPSは20,134円(前日20,149円)｡
10年国債利回りは0.885%(前日0.920%)｡
(8)プライム市場の単純平均は83円安の2,787円(前日は2,871円)｡
プライム市場の時価総額は919兆円(前日952兆円)｡
ドル建て日経平均は255.13(前日264.32)と3日続落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが38,877円｡
マイナス1σが35,353円｡
週足のプラス1σが38,452円｡
マイナス1σが36,730円｡
今年の曜日別勝敗(9月4日まで)
↓
月曜18勝12敗
火曜22勝13敗
水曜13勝21敗
木曜17勝18敗
金曜20勝13敗
8月23日時点のQuick調査の信用評価損率は▲7.41%(前週▲8.47%)｡
2週ぶりに好転｡
8月30日時点の信用売り残は594億円減の6,268億円｡
3週ぶりに減少｡
同信用買い残は376億円増の3兆9,851億円｡
2週連続で増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
22年11月11日時点は2兆9,417億円だった｡
昨年5月19日時点は3兆1,363億円だった｡
2月22日時点以来の4兆円割れ｡
信用倍率は6.36倍(前週5.75倍)｡
8月30日時点の裁定売り残は428億円減の4,940億円｡
3週連続で減少｡
8月30日時点の裁定買い残は313億円減の1兆5,733億円｡
3週ぶりに減少｡
当限は売り残が9億円減の4,500億円｡
買い残が314億円減の1兆5,617億円｡
翌限以降は売り残が418億円減の439億円｡
買い残が0.8億円減の115億円｡
米国に上場する日本株のETFで運用資産残高が最大の｢iシェアーズMSCIジャパン｣｡
8月30日の受益権口数が2億1,765万口と前日から570万口減少した｡
1日の減少幅としては昨年9年28日(585万口減)以来､約11か月ぶりの大きさ｡
取引所で売り注文が膨らんだことなどにより､指定参加者から一部解約の動きが生じたとみられる｡
日経平均採用銘柄入れ替え予想
↓
新規採用は良品計画(7453)､NRI(4307)､パンパシ(7532)｡
除がは日本紙(3863)､DIC(4631)､三菱倉庫(9301)｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
グラッドキューブ(9561)
デジタルマーケティング支援｡
サイト解析ツールを使ったSaaSとネット広告代理が事業柱｡
競馬予想のスパイアはAI関連に発展｡
みらいワークスと組んでリスキリングに進出｡
スポーツデータセンターとしての｢ドラゴンデータセンター｣の未来に期待｡
(1,043円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
8/21◆CORDIA(190A)791円→735円 ロスカット
8/22◇レオパレス(8848)546円→579円 タッチ
8/25★関ぺ(4613)2,618円→2,607円 調整
8/28★大気社(1979)4,901円→4,855円 調整
8/29★ジャノメ(6445)824円→823円 調整
8/30★ライク(2462)1,467円→1,399円 調整
9/01◆東京応化工業(4186)3,618円→3,224円 ロスカット
9/02★テクノプロ(6028)2,922円→2,882円 調整
9/03☆JACリクルート(2124)747円→761円 堅調
9/04★東京エレクトロン(8035)23,445円→22,640円 堅調
