株ニュース
No.2756｢Make the Drama｣
｢9.11の株高アノマリー｣
水曜のNY株式市場で主要3指数は大幅高｡
8月のCPIを受けFOMCでMの0.5%利下げ観測が後退｡
NYダウは一時700ドル超下落し4万ドルを割れた場面もあった｡
ただエヌビディアが8%急伸｡
全体のブルモードを刺激した格好｡
｢9.11の株高アノマリー｣も支援材料となった｡
9月の0.25%利下げ確率は10日時点の66%から85%に上昇｡
0.5%利下げ確率は34%から15%に低下した｡
8月のCPIは前年比2.5%上昇｡
前月の2.9%から鈍化し､2021年2月以来の小幅な伸びとなった｡
食品とエネルギーを除くコアCPIは前年比3.2%上昇と前月と変わらず｡
10年国債利回りは3.660%｡
5年国債利回りは3.452%｡
2年国債利回りは3.649%｡
ドル円は142円台前半｡
WTI原油先物10月限は1.56ドル(2.37%)高の1バレル=67.31ドル｡
SKEW指数は140,33→139.75→139.73｡
恐怖と欲望指数は39→43｡
(昨年10月5日が20)｡
火曜のNYダウは124ドル(0.31%)高の40,861ドルと反発｡
高値409,103ル､安値39,993ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは154,08(前日154.95)｡
NASDAQは369ポイント(2.17%)高の17,395ポイントと3日続伸｡
高値17,420ポイント､安値16,787ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは103.72(前日105.49)｡
S&P500は58ポイント(1.07%)高の5,554ポイントと3日続伸｡
高値5,560ポイント､安値5,406ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは134.18%(前日141.42%)｡
水曜のダウ輸送株指数は58ポイント(0.38%)安の15,550ポイントと続落｡
SOX指数は229ポイント(4.90%)高の4,910ポイントと3日続伸｡
VIX指数は17.69(前日19.08)｡
NYSEの売買高は9.79億株(前日9.37億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比825円高の36,595円｡
ドル建ては825円高の36,595円｡
ドル円は142.35円｡
10年国債利回りは3.660%｡
2年国債利回りは3.649%｡
｢7日続落での下落幅は3,081円(8%)｣
水曜の日経平均は寄り付き130円安｡
終値は539円(▲1.49%)安の35,619円と7日続落｡
一時900円近く下落した場面もあった｡
7日続落での下落幅は3,081円(8%)｡
今月は2日に53円上昇しただけ｡
高値36,056円｡
安値35,253円｡
日足は2日連続で陰線｡
4日は38,581円→38,080円にマド｡
日経平均は2日ぶりに一目均衡の雲の下｡
上限は36,761円｡
雲の下限は35,981円｡
TOPIXは45.87ポイント(▲1.78)安の2,530ポイントと4日続落｡
25日線(2,624ポイント)を4日連続で下回った｡
2日連続で日足陰線｡
TOPIXコア30指数は6日続落｡
プライム市場指数は23.63ポイント(▲1.78%)安の1,302.32ポイントと6日続落｡
東証グロース250指数は18.68ポイント(▲2.87%)安の632.14と3日ぶりに反落｡
25日移動平均線からの乖離は△0.14%(前日△3.75%)｡
プライム市場の売買代金は4兆1,993億円(前日3兆7,830億円)｡
売買高は19.39億株(前日17.13億株)｡
値上がり105銘柄(前日802銘柄)｡
値下がり1,523銘柄(前日787銘柄)｡
新高値26銘柄(前日52銘柄)｡
新安値32銘柄(前日5銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.28(前日131.25)｡
東証グロース市場の騰落レシオは114.28(前日129.52)｡
NTレシオは14.08倍(前日14.03倍)｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース市場指数は6勝6敗で50.00%｡
上向きの25日線(37,185円)から▲4.21%(前日▲2.66%)｡
6日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,442円｡
6日連続で下回った｡
上向きの200日線(37,520円)からは▲5.07%(前日▲3.60%)｡
6日連続で下回った｡
下向きの5日線は36,208円｡
6日連続で下回った｡
13週線は38,156円｡
26週線は38,488円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14.110%(前日▲15.415%)｡
買い方▲13.868%(前日▲12.368%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲0.871%(前日▲2.972%)｡
買い方▲21.408%(前日▲19.237%)｡
空売り比率は48.8%(前日42.2%､11日連続で40%超)｡
6月17日が45.9%だった｡
10月30日が54.3%｡
22年10月28日54.7%､21年10月28日54.2%｡
23年3月10日52.7%｡
空売り規制なしの銘柄の比率は12.1%(前日8.7%)｡
昨年8月18日が8.9%､8月3日が12.3%､昨年6月9日が16.1%｡
9月6日時点のQuick調査の信用評価損率は▲11.19%(前週▲7.21%)｡
2週ぶりに悪化｡
9月6日時点の裁定売り残は706億円減の4,233億円｡
4週連続で減少｡
9月6日時点の裁定買い残は4,548億円減の1兆1,184億円｡
2週連続で減少｡
当限は売り残が343億円減の4,157億円｡
買い残が4,542億円減の1兆1,075億円｡
翌限以降は売り残が363億円減の76億円｡
買い残が6億円減の109億円｡
日経VIは28.33(前日28.13)｡
日経平均採用銘柄PERは14.61倍(前日14.86倍)｡
前期基準では14.99倍｡
EPSは2,438円(前日2,433円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円｡
直近ピークは8月27日2,457円､7月11日2,401円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.28倍(前日1.30倍)｡
BPSは27,827円(前日27,814円)｡
日経平均の予想益回りは6.84%｡
予想配当り利回りは2.10%｡
指数ベースではPERは19.14倍(前日19.43倍)｡
EPSは1,861円(前日1,861円)｡
PBRは1.77倍(前日1.79倍)｡
BPSは20,124円(前日20,200円)｡
10年国債利回りは0.850%(前日0.890%)｡
プライム市場の予想PERは14.64倍｡
前期基準では15.03倍｡
PBRは1.24倍｡
プライム市場の予想益回りは6.82%｡
配当利回り加重平均は2.45%｡
プライム市場の単純平均は51円安の2,702円(前日は2,754円)｡
プライム市場の売買単価は2,164円(前日2,207円)｡
プライム市場の時価総額は884兆円(前日900円)｡
ドル建て日経平均は252.07(前日252.54)と4日続落｡
水曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比825円高の36,595円｡
高値36,630円､安値35,255円｡
大証夜間取引終値は日中比760円高の36,510円｡
気学では木曜は｢変化を起こす重要日｡後場の足取りに注意｣
金曜は｢高下して後場変化すること多し｣
ボリンジャーのプラス1σが38,415円｡
マイナス1σが35,956円｡
マイナス2σが34,726円｡
週足のプラス1σが40,070円｡
マイナス1σが36,242円｡
マイナス2σが34,328円｡
アノマリー的には｢変化日｣そして｢不成就日｣｡
金曜が｢株高の日､9月最強の日｣｡
8月5日ザラバ安値は31,156円(終値31,458円)｡
6月メジャーSQ値は38,535円｡
7月SQ値は41,531円｡
8月SQ値は35,661円｡
9月月足陽線基準は38,700円｡
《今日のポイント9月12日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数は大幅高｡
10年国債利回りは3.660%｡
5年国債利回りは3.452%｡
2年国債利回りは3.649%｡
ドル円は142円台前半｡
SKEW指数は140,33→139.75→139.73｡
恐怖と欲望指数は39→43｡
(昨年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は58ポイント(0.38%)安の15,550ポイントと続落｡
SOX指数は229ポイント(4.90%)高の4,910ポイントと3日続伸｡
VIX指数は17.69(前日19.08)｡
NYSEの売買高は9.79億株(前日9.37億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比825円高の36,595円｡
(3)プライム市場の売買代金は4兆1,993億円(前日3兆7,830億円)｡
売買高は19.39億株(前日17.13億株)｡
値上がり105銘柄(前日802銘柄)｡
値下がり1,523銘柄(前日787銘柄)｡
新高値26銘柄(前日52銘柄)｡
新安値32銘柄(前日5銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは113.28(前日131.25)｡
東証グロース市場の騰落レシオは114.28(前日129.52)｡
NTレシオは14.08倍(前日14.03倍)｡
サイコロは4勝8敗で33.33%｡
(4)上向きの25日線(37,185円)から▲4.21%(前日▲2.66%)｡
6日連続で下回った｡
下向きの75日線は38,442円｡
6日連続で下回った｡
上向きの200日線(37,520円)からは▲5.07%(前日▲3.60%)｡
6日連続で下回った｡
下向きの5日線は36,208円｡
6日連続で下回った｡
13週線は38,156円｡
26週線は38,488円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲14.110%(前日▲15.415%)｡
買い方▲13.868%(前日▲12.368%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲0.871%(前日▲2.972%)｡
買い方▲21.408%(前日▲19.237%)｡
(6)空売り比率は48.8%(前日42.2%､11日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は12.1%(前日8.7%)｡
9月6日時点のQuick調査の信用評価損率は▲11.19%(前週▲7.21%)｡
2週ぶりに悪化｡
9月6日時点の裁定売り残は706億円減の4,233億円｡
4週連続で減少｡
9月6日時点の裁定買い残は4,548億円減の1兆1,184億円｡
2週連続で減少｡
当限は売り残が343億円減の4,157億円｡
買い残が4,542億円減の1兆1,075億円｡
翌限以降は売り残が363億円減の76億円｡
買い残が6億円減の109億円｡
日経VIは28.33(前日28.13)｡
(7)日経平均採用銘柄PERは14.61倍(前日14.86倍)｡
前期基準では14.99倍｡
EPSは2,438円(前日2,433円)｡
直近ボトムは9月28日2,056円｡
直近ピークは8月27日2,457円､7月11日2,401円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.28倍(前日1.30倍)｡
BPSは27,827円(前日27,814円)｡
日経平均の予想益回りは6.84%｡
予想配当り利回りは2.10%｡
指数ベースではPERは19.14倍(前日19.43倍)｡
EPSは1,861円(前日1,861円)｡
PBRは1.77倍(前日1.79倍)｡
BPSは20,124円(前日20,200円)｡
10年国債利回りは0.850%(前日0.890%)｡
(8)プライム市場の単純平均は51円安の2,702円(前日は2,754円)｡
プライム市場の時価総額は884兆円(前日900円)｡
ドル建て日経平均は252.07(前日252.54)と4日続落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが38,415円｡
マイナス1σが35,956円｡
マイナス2σが34,726円｡
週足のプラス1σが40,070円｡
マイナス1σが36,242円｡
マイナス2σが34,328円｡
アノマリー的には｢変化日｣そして｢不成就日｣｡
金曜が｢株高の日､9月最強の日｣｡
8月5日ザラバ安値は31,156円(終値31,458円)｡
6月メジャーSQ値は38,535円｡
7月SQ値は41,531円｡
8月SQ値は35,661円｡
9月月足陽線基準は38,700円｡
今年の曜日別勝敗(9月11日まで)
↓
月曜18勝13敗
火曜22勝14敗
水曜13勝22敗
木曜17勝19敗
金曜20勝14敗
9月6日時点のQuick調査の信用評価損率は▲11.19%(前週▲7.21%)｡
2週ぶりに悪化｡
9月6日時点の信用売り残は594億円減の6,268億円｡
2週ぶりに減少｡
同信用買い残は377億円増の3兆9,831億円｡
2週連続で増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
22年11月11日時点は2兆9,417億円だった｡
昨年5月19日時点は3兆1,363億円だった｡
2月22日時点以来の4兆円割れ｡
信用倍率は6.75倍(前週6.36倍)｡
9月6日時点の裁定売り残は706億円減の4,233億円｡
4週連続で減少｡
9月6日時点の裁定買い残は4,548億円減の1兆1,184億円｡
2週連続で減少｡
当限は売り残が343億円減の4,157億円｡
買い残が4,542億円減の1兆1,075億円｡
翌限以降は売り残が363億円減の76億円｡
買い残が6億円減の109億円｡
2001年に米同時多発テロが起きた9月11日｡
9月11日の売国株は上昇することが多い｡
S&P500でみると02年以降､取引があった15回のうち14回上昇｡
(下落は2009年だけ)｡
勝率は92%｡
トレーダーズ・アルマナックによると・・・｡
2,000→20年で勝率の高い日では8月29日(85%%)や2月1日と12月27日(ともに76%)｡
今年の全国ツアーの共通テーマは｢Make the Drama｣｡
上に下への大変動はまさに｢Drama｣の舞台となった｡
しかし株式劇場の俳優は､銘柄だけではない｡
投資家さんも観客でもあり役者でもある｡
それぞれの銘柄にそれぞれの投資家さんに訪れている日々のドラマ｡
茶道で言う｢主客一体｣ということに他ならない｡
だから脚本も大切ながら､より欲しいのは演出｡
素晴らしい演出が相場を華麗にする｡
それだけで相場は10倍楽しめるかもしれない｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
HOYA(7741)
眼鏡レンズ､半導体用マスク基板に強い｡
内視鏡事業も育成｡
14年にセイコーの眼鏡販社を買収
(19,150円)
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
9/01◆東京応化工業(4186)3,618円→3,227円 ロスカット
9/02☆テクノプロ(6028)2,922円→2,953円 堅調
9/03☆JACリクルート(2124)747円→788円 堅調
9/04◆東エレク(8035)23,445円→22,710円 ロスカット
9/05☆グラッドキューブ(9561)1,043円→1,048円 堅調
9/06☆クオリプス(4894)7,330円→7,370円 堅調
9/08☆住信SBIネット銀行(7163)2,867円→3,040円 堅調
9/09◇ハートシード(219A)1,260円→1,403円 タッチ
9/10★笑美面(9237)2,465円→2,410円 調整
9/11☆ダイブ(151A)3,150円→3,150円 調整
