株ニュース
No.3,207｢VIXEQは49.88→50.12｣
｢反発｣
火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発｡
金融大手の好決算やCPIの鈍化を好感｡
ゴールドマンが9%高｡
JPモルガンチェースが2.5%､BoAが1.9%上昇｡
シティグループは5.3%､ウェルスファーゴが2.7%安｡
6月の消費者物価指数(CPI)は前年比3.5%上昇｡
4月の4.2%から伸びは鈍化した｡
市場予想は3.8%だった｡
前月比では0.4%下落｡
2020年4月以来のマイナス｡
市場予想は0.1%下落だった｡
今月のFOMCでの利上げ実施確率は16%｡
前日の42%から低下した｡
金利据え置き確率は83.4%｡
前日の58.3%から上昇した｡
10年国債利回りは4.587%｡
5年国債利回りは4.317%｡
2年国債利回りは4.191%｡
30年国債利回りは5.102%｡
ドル円は162円台前半｡
WTI原油先物8月限は前日比1.20ドル(1.5%)高の1バレル79.34ドル｡
6月15日以来の高値水準｡
SKEW指数は144.27→145.69→145.13｡
恐怖と欲望指数は43→43｡
昨年7月4日が78｡昨年10月18日が75｡
(2025年4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
火曜のNYダウは9ドル(0.02%)高の52,508ドルと反発｡
高値52,695ドル､安値52,046ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは102.43(前日105.77)｡
NASDAQは233ポイント(0.90%)高の26,107ポイントと反発｡
高値26,168ポイント､安値25,912ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは103.64(前日98.05)｡
S&P500は28ポイント(0.38%)高の7,543ポイントと反発｡
高値7,557ポイント､安値7,513ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは112.89(前日114.21)｡
NYSEの騰落レシオは112.54(前日105.61)
火曜のダウ輸送株指数は28ポイント(0.13%)高の22,239ポイントと3日続伸｡
SOX指数は314ポイント(2.54%)高の12,661ポイントと反発｡
VIX指数は16.50(前日17.16)｡
VIXEQは49.88→50.12｡
NYSEの売買高は12.75億株(前日12.55億株)｡
3市場の合算売買高は163.5億株(前日159億株､過去20日平均は216.6億株)｡
火曜のシカゴ225先物円建て9月限は日中比385円高の68,185円｡
ドル建ては日中比440円高の68,240円｡
ドル円は162.23円｡
10年国債利回りは4.587%｡
2年国債利回りは4.191%｡
｢信用買い残は129億円減の6兆7,322億円と2週連続で減少｣
火曜の日経平均は寄り付き240円安｡
終値は500円(△0.74%)高の67,743円と反発｡
高値67,800円(558円高)｡
安値66,268円(974円安)｡
日中値幅は1,532円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
7月SQ値69,171円に対して終値では0勝3敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円→69,171円)｡
6月25日の72,366円が史上最高値｡
6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
6月12日に64,395円→64,998円に上のマド｡
7月2日に70,126円→70,081円に下のマド｡
日経平均は64日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は64,793円｡
下限は59,672円｡
TOPIXは31ポイント(△0.79%)高4,038ポイントと反発｡
7月6日の4,101ポイントが過去最高値｡
7月6日の4,109ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(4,001ポイント)を22日連続で上回った｡
75日線(3,864ポイント)を71日連続で上回った｡
5日線(4,021ポイント)が25日線を21日連続で上回った｡
5日線自体は5日ぶりに上回った｡
200線(3,608ポイント)を285日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陽線｡
TOPIXコア30は20.88ポイント高の2,082ポイントと4日続伸｡
7月6日の2,078ポイントを上抜いて2,082ポイントが過去最高値｡
プライム市場指数は16.17ポイント(△0.78%)高の2,083ポイントと反発｡
東証グロース250指数は4.70ポイント(△0.66%)高の721.57ポイントと反発｡
25日線からの乖離は△1.20%(前日△0.43%)｡
プライム市場の売買代金は10兆7,629億円(前日10兆127億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は24.00億株(前日19.75億株)｡
値上がり1,185銘柄(前日571銘柄)｡
値下がり327銘柄(前日941銘柄)｡
新高値55銘柄(前日55銘柄)｡
5日連続で2ケタ｡
新安値9銘柄(前日7銘柄)｡
9日連続で1ケタ｡
プライム市場の騰落レシオは117.76(前日113.56)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは109.58(前日105.67)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは106.88(前日105,18)｡
NTレシオは16.77倍(前日16.78倍)｡
6月25日の18.02倍が過去最高｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
TOPIXは9勝3敗で75.00%
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(68,918円)から▲1.71%(前日▲2.30%)｡
6日連続で下回った｡
上向きの75日線は63,074円｡
67日連続で上回った｡
上向きの200日線(55,797円)から△21.41%(前日20.76%)｡
254日連続で上回った｡
下向きの5日線は67,621円｡
2日ぶりに上回った｡
13週線は65,560円｡
26終線は60,424円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲24.759%(▲前日24.490%)｡
買い方▲6.076%(前日▲7.006%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲0.099%(前日△0.871%)｡
買い方▲18.643%(前日▲18.812%)｡
空売り比率は34.5%(前日38.9%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日10.8%)｡
5日連続で2ケタ｡
7月10日時点の信用売り残は102億円増の7,955億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は129億円減の6兆7,322億円｡
2週連続で減少｡
信用倍率は8.46倍(前週8.59倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
日経VIは35.39(前日37.23)｡
日中高値は36.09(前日37.23)｡
26年3月9日が57.00｡
25年4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは18.11倍(前日17.96倍)｡
2日ぶりに18倍台｡
EPSは3,740円(前日3,744円)｡
6月25日の3,922円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.34倍｡
前期基準のEPSは3,330円(前日3,333円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.91倍(前日1.90倍)｡
BPSは35,467円(前日35,390%)｡
日経平均の予想益回りは5.52%｡
予想配当り利回りは1.57%｡
指数ベースではPERは24.28倍(前日24.10倍)｡
EPSは2,790円(前日2,790円)｡
PBRは2.86倍(前日2.84倍)｡
BPSは23,686円(前日23,677円)｡
益回りは4.12%(前日4.15%)｡
配当利回りは1.33%(1.34%)｡
10年国債利回りは2.705%(前日2.785%)｡
プライム市場の予想PERは17.66倍｡
前期基準では19.36倍｡
PBRは1.77倍｡
株式益回りは5.66%｡
配当利回り加重平均は2.04%｡
東証プライムのEPSは189.27(前日189.85)｡
5月25日の196.69が過去最高｡
2025年2月180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は35.2%(前日28.5%)｡
プライム市場の単純平均は18円高の3,342円(前日は3,324円)｡
127日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は4,484円(前日5,068円)｡
プライム市場の時価総額1,353兆円(前日1,342兆円)｡
6月22日の1,391億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は417.27(前日414.49)と反発
23日連続で400ポイント台｡
6月25日の447.15が昨年来値かつ過去最高値｡
火曜のシカゴ225先物円建て9月限は日中比385円高の68,185円｡
225先物大証夜間取引終値は日中比450円高の68,250円｡
高値68,650円｡
ボリンジャーのプラス1σが70,968円｡
プラス2σが73,017円｡
マイナス1σが66,869円
マイナス2σが64,820円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが69,290円｡
プラス2σが73,021円｡
マイナス1σが61,829円｡
マイナス2σが58,099円｡
金曜が｢変化日｣｡
《今日のポイント7月15日》
(1)火曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反発｡
10年国債利回りは4.587%｡
5年国債利回りは4.317%｡
2年国債利回りは4.191%｡
30年国債利回りは5.102%｡
ドル円は162円台前半｡
WTI原油先物8月限は前日比1.20ドル(1.5%)高の1バレル79.34ドル｡
6月15日以来の高値水準｡
SKEW指数は144.27→145.69→145.13｡
恐怖と欲望指数は43→43｡
(2)火曜のダウ輸送株指数は28ポイント(0.13%)高の22,239ポイントと3日続伸｡
SOX指数は314ポイント(2.54%)高の12,661ポイントと反発｡
VIX指数は16.50(前日17.16)｡
VIXEQは49.88→50.12｡
NYSEの売買高は12.75億株(前日12.55億株)｡
3市場の合算売買高は163.5億株(前日159億株､過去20日平均は216.6億株)｡
(3)プライム市場の売買代金は10兆7,629億円(前日10兆127億円)｡
5月29日の16兆3,128億円が過去最高｡
売買高は24.00億株(前日19.75億株)｡
値上がり1,185銘柄(前日571銘柄)｡
値下がり327銘柄(前日941銘柄)｡
新高値55銘柄(前日55銘柄)｡
5日連続で2ケタ｡
新安値9銘柄(前日7銘柄)｡
9日連続で1ケタ｡
プライム市場の騰落レシオは117.76(前日113.56)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは109.58(前日105.67)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは106.88(前日105,18)｡
NTレシオは16.77倍(前日16.78倍)｡
6月25日の18.02倍が過去最高｡
サイコロは7勝5敗で58.33%｡
日中値幅は1,532円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
7月SQ値69,171円に対して終値では0勝3敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円
12月50,536円→1月51,525円→2月57,045円
3月52,909円→4月56,572円→5月62,628円
→6月66,698円→69,171円)｡
6月25日の72,366円が史上最高値｡
6月22日の72,831円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
5月7日は59,706円→60,213円に上のマド｡
5月25日は63,432円→63,562円に上のマド｡
6月3日に66,748円→67,238円に上のマド｡
6月12日に64,395円→64,998円に上のマド｡
7月2日に70,126円→70,081円に下のマド｡
日経平均は64日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は64,793円｡
TOPIXは31ポイント(△0.79%)高4,038ポイントと反発｡
7月6日の4,101ポイントが過去最高値｡
7月6日の4,109ポイントがザラバの過去最高値｡
25日線(4,001ポイント)を22日連続で上回った｡
75日線(3,864ポイント)を71日連続で上回った｡
5日線(4,021ポイント)が25日線を21日連続で上回った｡
5日線自体は5日ぶりに上回った｡
200線(3,608ポイント)を285日連続で上回った｡
日足は3日ぶりに陽線｡
(4)上向きの25日線(68,918円)から▲1.71%(前日▲2.30%)｡
6日連続で下回った｡
上向きの75日線は63,074円｡
67日連続で上回った｡
上向きの200日線(55,797円)から△21.41%(前日20.76%)｡
254日連続で上回った｡
下向きの5日線は67,621円｡
2日ぶりに上回った｡
13週線は65,560円｡
26終線は60,424円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲24.759%(▲前日24.490%)｡
買い方▲6.076%(前日▲7.006%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲0.099%(前日△0.871%)｡
買い方▲18.643%(前日▲18.812%)｡
(6)空売り比率は34.5%(前日38.9%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日10.8%)｡
5日連続で2ケタ｡
7月10日時点の信用売り残は102億円増の7,955億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は129億円減の6兆7,322億円｡
2週連続で減少｡
信用倍率は8.46倍(前週8.59倍)｡
25年9月26日時点が2.78倍｡
9月19日時点が3.73倍､10月3日時点が4.60倍｡
25年4月4日時点が9.63倍｡
日経VIは35.39(前日37.23)｡
日中高値は36.09(前日37.23)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは18.11倍(前日17.96倍)｡
2日ぶりに18倍台｡
EPSは3,740円(前日3,744円)｡
6月25日の3,922円が過去最高｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.34倍｡
前期基準のEPSは3,330円(前日3,333円)｡
今期予想と前期基準の逆転継続｡
225のPBRは1.91倍(前日1.90倍)｡
BPSは35,467円(前日35,390%)｡
日経平均の予想益回りは5.52%｡
予想配当り利回りは1.57%｡
指数ベースではPERは24.28倍(前日24.10倍)｡
EPSは2,790円(前日2,790円)｡
PBRは2.86倍(前日2.84倍)｡
BPSは23,686円(前日23,677円)｡
益回りは4.12%(前日4.15%)｡
配当利回りは1.33%(1.34%)｡
10年国債利回りは2.705%(前日2.785%)｡
(8)大商い株専有率(先導株比率)は35.2%(前日28.5%)｡
プライム市場の単純平均は18円高の3,342円(前日は3,324円)｡
127日連続で3,000円台｡
2月27日の3,550円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
東証プライムの売買単価は4,484円(前日5,068円)｡
プライム市場の時価総額1,353兆円(前日1,342兆円)｡
6月22日の1,391億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は417.27(前日414.49)と反発
23日連続で400ポイント台｡
6月25日の447.15が昨年来値かつ過去最高値｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが70,968円｡
プラス2σが73,017円｡
マイナス1σが66,869円
マイナス2σが64,820円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが69,290円｡
プラス2σが73,021円｡
マイナス1σが61,829円｡
マイナス2σが58,099円｡
金曜が｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(7月14日まで)
↓
月曜10勝15敗
火曜17勝10敗
水曜16勝7敗
木曜12勝17敗
金曜15勝11敗
★7月14日(火)に気になった指標｡
〇SKEW指数は144.27→145.69→145.13｡
〇恐怖と欲望指数は43→43｡
〇火曜のダウ輸送株指数は28ポイント(0.13%)高の22,239ポイントと3日続伸｡
〇SOX指数は314ポイント(2.54%)高の12,661ポイントと反発｡
〇VIX指数は16.50(前日17.16)｡
〇VIXEQは49.88→50.12｡
〇NYSEの売買高は12.75億株(前日12.55億株)｡
3市場の合算売買高は163.5億株(前日159億株､過去20日平均は216.6億株)｡
〇WTI原油先物8月限は前日比1.20ドル(1.5%)高の1バレル79.34ドル｡
6月15日以来の高値水準｡
〇日中値幅は1,532円｡
日足は2日ぶりに陽線｡
〇7月SQ値69,171円に対して終値では0勝3敗｡
〇新高値55銘柄(前日55銘柄)｡5日連続で2ケタ｡
新安値9銘柄(前日7銘柄)｡9日連続で1ケタ｡
〇プライム市場の騰落レシオは117.76(前日113.56)｡
〇NTレシオは16.77倍(前日16.78倍)｡
〇上向きの25日線(68,918円)から▲1.71%(前日▲2.30%)｡
6日連続で下回った｡
〇上向きの200日線(55,797円)から△21.41%(前日20.76%)｡
〇下向きの5日線は67,621円｡2日ぶりに上回った｡
〇空売り比率は34.5%(前日38.9%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日10.8%)｡5日連続で2ケタ｡
〇7月10日時点の信用売り残は102億円増の7,955億円｡2週ぶりに増加｡
同信用買い残は129億円減の6兆7,322億円｡2週連続で減少｡
信用倍率は8.46倍(前週8.59倍)｡
〇日経VIは35.39(前日37.23)｡日中高値は36.09(前日37.23)｡
〇日経平均採用銘柄のPERは18.11倍(前日17.96倍)｡
EPSは3,740円(前日3,744円)｡6月25日の3,922円が過去最高｡
〇大商い株専有率(先導株比率)は35.2%(前日28.5%)｡
〇ボリンジャーのプラス1σが70,968円｡マイナス1σが66,869円
〇金曜が｢変化日｣｡
以下は日経平均の日中値幅｡
↓
7月12日(火)1,532円
11日(月)2,425円
10日(金)1,103円
9日(木)1,939円
8日(水)1,613円
7日(火)1,954円
6日(月)1,480円
3日(金)2,177月
2日(木)1,405円
7月 1日(水)1,836円
6月30日(火)1,365円
29日(月)1,612円
26日(金)3,147円
25日(木)2,612円
24日(水)1,757円
23日(火)2,830円
22日(月)1,822円
19日(金)1,435円
18日(木)1,306円
17日(水)1,140円
16日(火) 925円
15日(月)2,899円
12日(金)2,077円
11日(木)2,059円
10日(水)1,365円
9日(火)1,866円
8日(月)2,708円
5日(金)1,252円
4日(木)1,131円
3日(水)1,547円
2日(火)1,196円
1日(月) 986円
TOPIXに入るか入らないか｡
これは大きな問題｡
しかしAI・半導体関連銘柄の上昇で､TOPIX採用枚柄は900銘柄前半まで減少の可能性があるという｡
グロースでTOPIX入りを狙っていた銘柄やTOPIX残留を目論んでいた銘柄には悪い方向｡
市場はますます大型銘柄が中心となっていく気配だ｡
新恐怖指数(VIXEQ)も存在感を大きくしてきたという｡
2024年10月から公表された指数｡
VIX指数は市場全体のインプライドバラティリティを測定する｡
VIXEQはそれぞれの個別株オプションを用いてインプライドボラティリティを測定｡
言い換えればS&P500の個別株オプションから導きだされる個別株VIXのようなもの｡
個別株のボラが指数全体のボラに対して相対的に高まったときには上昇する｡
逆に指数全体のボラが個別株のボラに対して高まったときには低下する｡
昨今の上昇は個別株のコールオプション需要が個別株ボラの上昇につながっていると見る向きが多い｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
モダリス(4883)・・・動兆
遺伝子治療薬の創薬ベンチャー､DNA切断しないエピゲノム編集に強み｡
研究開発中心は米国
(33円)
◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
7/03☆Hamee(3134)281円→281円 堅調
7/05☆フリュー(6238)1,369円→1,389円 堅調
7/06★テイカ(4027)2,362円→2,299円 調整
7/07☆高島(8007)771円→788円 堅調
7/08★北川鉄工所(6317)1,697円→1,705円 調整
7/09☆ホクト(1379)1,915円→1,930円 堅調
7/10☆コムチュア(3844)1,348円→1,382円 堅調
7/11★平田機工(6258)3,075円→3,015円 調整
7/13★C&R(4763)1,463円→1,460円 調整
7/14★ニコン(7731)2,293円→2,323円 調整
