個人投資家向け 株価情報NAVI

｢綻びで下落｣

木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落｡
オルタナティブ資産運用会社のブルー・アウル・キャピタルが14億ドルの資産を売却｡
クレジットファンドの一つで償還を凍結すると発表｡
これを受け､信用の質や貸し手のソフトウエア企業に対する懸念が拡大｡
ブルー・アウルが6%下落｡
アポロ・グローバル・マネジメント､アレス､KKR､カーライルが1.9─5.2%安｡
アップルは1.4%下落｡
ウォルマートが1.4%安｡
一方､農機大手ディアは11.6%急伸｡
12月の貿易収支は､赤字額が前月比32.6%拡大し703億ドル｡
輸入の急増を背景に､5カ月ぶりの高水準｡
市場予想は貿易赤字は555億ドルへの縮小が予想されていた｡
貿易赤字は2カ月連続で悪化｡
25年の財(モノ)の赤字は過去最高を記録した｡
1月の米中古住宅販売仮契約指数は､前月比で0.8%低下し70.9｡
市場予想は1.3%上昇だった｡
予想外に低下した背景は住宅在庫の少なさとの解釈｡
前年同月比では0.4%低下した｡
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比2万3,000件減の20万6,000件｡
市場予想は22万5,000件だった｡
週間継続受給件数(季節調整済み)は186万9,000件｡
前週から1万7,000件増加｡
2年国債と10年国債の利回り格差は0.605%｡
10年国債利回りは4.073%｡
5年国債利回りは3.645%｡
2年国債利回りは3.467%｡
30年国債利回りは4.704%｡
ドル円は155円台前半｡
WTI原油先物3月限は前日比1.24ドル高の1バレル=66.43ドル｡
昨年8月初旬以来約6カ月半ぶりの高値｡
金先物4月限は前日比12.1ドル安の1オンス=4,997ドル｡
SKEW指数は140.28→139.17→141.19｡
恐怖と欲望指数は40→39｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡

木曜のNYダウは267ドル(0.54%)安の49,395ドルと4日ぶりに反落｡
高値49,606ドル､安値49,197ドル｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは118.37(前日120.94)｡
NASDAQは70ポイント(0.31%)安の22,682ポイントと3日ぶりに反落｡
高値22,768ポイント､安値22,583ポイント｡
サイコロは4勝8敗｡
騰落レシオは94.29(前日93.43)｡
S&P500は19ポイント(0.28%)安の6,861ポイントと4日ぶりに反落｡
高値6,879ポイント､安値6,833ポイント｡
サイコロは5勝7敗｡
騰落レシオは117.34(前日119.54)｡
NYSEの騰落レシオは119.99(前日121.14)｡
木曜のダウ輸送株指数は313ポイント(1.58%)安の19,494ポイントと4日ぶりに反落｡
SOX指数は41ポイント(0.50%)安の8,173ポイントと反落｡
VIX指数は20.23(前日19.62)｡
NYSEの売買高は12,96億株(前日13.64億株)｡
3市場の合算売買高は164億株(前日168億株､過去20日平均は207億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比530円安の57,030円｡
ドル建ては大証日中比505円安の57,055円｡
ドル円は155.08円｡
10年国債利回りは4.073%｡
2年国債利回りは3.467%｡

相場の高値時点で出てくる悪材料｡
日本のバブル崩壊やNYの大暴落でもそうだが､金融投資系のファンド等の破綻などになることは多い｡
リーマンショックの前触れは1年前のパリバショックだったことは時の流れが証明してくれている｡
昨日のNYの下落の背景とされたのはプライベートエクイティファンド｡
オルタナティブ資産運用会社のブルー・アウル・キャピタル｡
債務管理と資本還元のため14億ドルの資産を売却し､クレジットファンドの一つで償還を凍結すると発表した｡
これが鼠の穴なのか､どうか｡
時間を待つことが必要だ｡
ただ単なる綻びで大きな流れの中ではほんの些細なことでしかなかったことは多い｡

因みに・・・｡
NYのマンハッタングローバルの森さんの解説｡
↓
プライベートクレジットとは､銀行を通さずに企業に直接貸し付けるローンや信用商品に投資する戦略｡
公募債や上場社債のように市場で売買される債券とは異なる｡
通常の債券より高い利回りが期待できる一方､流動性が低く換金しにくい特性を持つ｡
ファンドはもともと四半期ごとに投資家の換金(レッドンプション)を受け付けていた｡
今回この換金を**恒久的に停止し､ローン返済や資産売却で得た資金を段階的に分配する方式に変更した｡

ファンドの主要な投資先は､中堅企業や非公開企業向けの直接貸付(ダイレクトレンディング)ローンである｡
具体的には､銀行融資では資金調達が難しい企業､
一般市場債より高い利回りを支払う企業へのシニア担保付きローンやその他の信用商品が中心｡
これらのローンは一般に公募市場で取引されないため､高い利回りとともに流動性リスクも伴う｡

以下は当方の解釈｡
リーマンショック時のサブプライムローンを惹起させる｡
売り方にとっては上手な連想シナリオが描けそうな問題｡
もっとも､市場は学習おり､トリガーになるほどではなかろう｡
｢逆あだ花｣みたいなものに見える｡

｢週足陽線基準は56,806円｣

木曜の日経平均は寄り付き329円高｡
終値は323.99円(△0.57%)高の57,467.83円と続伸｡
高値57,709円(566円高)｡
安値57,362円(219円高)｡
日中値幅は347円｡
日足は2日ぶり陰線｡
2月SQ値57,045円に2勝3敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円→1月57,045円)｡
2月10日の57,650円が史上最高値｡
2月12日の58,015円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
1月13日は51,986円→52,741円にマド｡
1月19日は53,706円→53,583円に下のマド｡
1月21日は52,852円→52,848円に下のマド｡
1月22日は52,774円→53,242円に上のマド｡
1月26日は53,603円→53,138円に下のマド｡
2月3日は52,655円→53,307円に上のマド｡
2月9日は54,253円→55,018円に上のマド｡
2月13日は57,554円→57,407円に下のマド｡
日経平均は38日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は51,954円｡
下限は51,351円｡
TOPIXは44.84ポイント(△1.18%)高の3,852ポイントと続伸｡
終値ベースの高値は2月12日の3,882ポイント｡
ザラバ高値は2月10日の3,888.94ポイント｡
25日線(3,677ポイント)を57日連続で上回った｡
75日線(3,479ポイント)を83日連続で上回った｡
200線(3,149ポイント)を192日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡
TOPIXコア30指数は続伸｡
プライム市場指数は23.17ポイント(△1.18%)高の1,984.94ポイントと続伸｡
東証グロース250指数は1.34ポイント(△0.18%)高の760.63ポイントと続伸｡
25日線からの乖離は△5.01%(前日△5.01%)｡
プライム市場の売買代金は7兆1,049億円(前日6兆4,196億円)｡
売買高は23.22億株(前日22.69億株)｡
値上がり1,115銘柄(前日1,188銘柄)｡
値下がり428銘柄(前日352銘柄)｡
新高値225銘柄(前日185銘柄)｡
新安値14銘柄(前日19銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは120.81(前日121.27)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは129.85(前日131.28)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは88.91(前日87.43)｡
NTレシオは14.92倍(前日15.01倍)｡
4日ぶりに14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
上向きの25日線(54,701円)から△5.06%(前日△4.70%)｡
39日連続で上回った｡
上向きの75日線は51,938円｡
193日連続で上回った｡
上向きの200日線(45,435円)から△26.48%(前日△26.08%)｡
159日連続で上回った｡
下向いた5日線は56,985円｡
2日連続で上回った｡
13週線は52,606円｡
26週線は49,893円｡
松井証券信用評価損益率速報は売り方▲26.429%(前日▲26.886%)｡
買い方△0.539%(前日▲0.014%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.033%(前日▲3.550%)｡
買い方▲9.231%(前日▲8.876%)｡
空売り比率は36.5%(前日35.4%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.0%(前日6.1%)｡
16日連続で1ケタ｡
25年3月14日が15.2%｡
日経VIは29.07(前日27.89)｡
4月7日が58.39｡
2024年8月5日が76.69｡
日経平均採用銘柄のPERは20.43倍(前日20.20倍)｡
2日連続で20倍台｡
EPSは2,812円(前日2,828円)｡
2月17日の2,832円が過去最高更新｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.67倍｡
前期基準のEPSは2,780円(前日2,797円)｡
225のPBRは1.83倍(前日1.81倍)｡
BPSは31,403円(前日31,571円)｡
日経平均の予益回りは4.89%｡
予想配当り利回りは1.60%｡
指数ベースではPERは24.94倍(前日24.82倍)｡
4日連続で24倍台｡
EPSは2,304円(前日2,302円)｡
PBRは2.57倍(前日2.55倍)｡
BPSは22,361円(前日22,409円)｡
益回りは4.01%(前日4.03%)｡
配当利回りは1.42%(1.43%)｡
10年国債利回りは2.140%(前日2.135%)｡
プライム市場の予想PERは19.61倍｡
前期基準では20.21倍｡
9日連続で今期予想PERが前期基準を下回った｡
PBRは1.73倍｡
プライム市場の予想益回りは5.09%｡
配当利回り加重平均は2.06%｡
東証プライムのEPSは176.37(前日176.65)｡
2025年2月が180.62｡
2024年12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は32.2%(前日32.7%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は33円高の3,458円(前日は3,425円)｡
46日連続で3,000円台｡
2月19日の3,458円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は3,059円(前日2,828円)｡
プライム市場の時価総額1,307兆円(前日1,292兆円)｡
2月12日の1,315億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は370.52(前日372.22)と反落｡
2月12日の375.94が昨年来高値かつ過去最高値｡
木曜のシカゴ日経平均円建ては大証日中比530円安の57,030円｡
高値57,725円､安値56,765円｡
大証夜間取引終値は日中比520円安の57,040円｡
安値は56,795円｡
ボリンジャーのプラス1σが56,412円｡
プラス2σが58,123円｡
プラス3σが59,834円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが55,098円｡
プラス2σが57,590円｡
プラス3σが606,835円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
中国は春節入り｡
火曜からラマダン(→3月19日)｡
週足陽線基準は56,806円｡
前週末比プラス基準は56,941円｡

《今日のポイント2月20日》

(1)木曜のNY株式市場で主要3指数は揃って反落｡
10年国債利回りは4.073%｡
5年国債利回りは3.645%｡
2年国債利回りは3.467%｡
30年国債利回りは4.704%｡
ドル円は155円台前半｡
SKEW指数は140.28→139.17→141.19｡
恐怖と欲望指数は40→39｡
昨年7月4日が78､昨年10月18日が75(4月8日が3､2023年10月5日が20)｡
4月8日の3がボトム｡11月21日が6｡

(2)SOX指数は41ポイント(0.50%)安の8,173ポイントと反落｡
VIX指数は20.23(前日19.62)｡
NYSEの売買高は12,96億株(前日13.64億株)｡
3市場の合算売買高は164億株(前日168億株､過去20日平均は207億株)｡
木曜のシカゴ225先物円建て3月限は大証日中比530円安の57,030円｡

(3)プライム市場の売買代金は7兆1,049億円(前日6兆4,196億円)｡
売買高は23.22億株(前日22.69億株)｡
値上がり1,115銘柄(前日1,188銘柄)｡
値下がり428銘柄(前日352銘柄)｡
新高値225銘柄(前日185銘柄)｡
新安値14銘柄(前日19銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは120.81(前日121.27)｡
直近安値は83.34(24年11月13日)｡
直近高値は155.21(25年8月13日)｡
20年3月16日が40.12｡
日経平均の騰落レシオは129.85(前日131.28)｡
8月13日が155.21｡
24年8月5日が76.75だった｡
東証グロース市場の騰落レシオは88.91(前日87.43)｡
NTレシオは14.92倍(前日15.01倍)｡
4日ぶりに14倍台｡
20年12月30日が12.90倍｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡

日足は2日ぶり陰線｡
2月SQ値57,045円に2勝3敗｡
(3月36,483円→6月38,172円→9月45,016円→12月50,536円→1月57,045円)｡
2月10日の57,650円が史上最高値｡
2月12日の58,015円がザラバの史上最高値｡
1月5日は50,534円→50,995円にマド｡
1月13日は51,986円→52,741円にマド｡
1月19日は53,706円→53,583円に下のマド｡
1月21日は52,852円→52,848円に下のマド｡
1月22日は52,774円→53,242円に上のマド｡
1月26日は53,603円→53,138円に下のマド｡
2月3日は52,655円→53,307円に上のマド｡
2月9日は54,253円→55,018円に上のマド｡
2月13日は57,554円→57,407円に下のマド｡
日経平均は38日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は51,954円｡

TOPIXは44.84ポイント(△1.18%)高の3,852ポイントと続伸｡
終値ベースの高値は2月12日の3,882ポイント｡
ザラバ高値は2月10日の3,888.94ポイント｡
25日線(3,677ポイント)を57日連続で上回った｡
75日線(3,479ポイント)を83日連続で上回った｡
200線(3,149ポイント)を192日連続で上回った｡
日足は2日連続で陽線｡

(4)上向きの25日線(54,701円)から△5.06%(前日△4.70%)｡
39日連続で上回った｡
上向きの75日線は51,938円｡
193日連続で上回った｡
上向きの200日線(45,435円)から△26.48%(前日△26.08%)｡
159日連続で上回った｡
下向いた5日線は56,985円｡
2日連続で上回った｡
13週線は52,606円｡
26週線は49,893円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報は売り方▲26.429%(前日▲26.886%)｡
買い方△0.539%(前日▲0.014%)｡
東証グロース250指数ネットスック信用損益率で売り方▲8.033%(前日▲3.550%)｡
買い方▲9.231%(前日▲8.876%)｡

(6)空売り比率は36.5%(前日35.4%､2日連続で40%割れ)｡
空売り規制なし銘柄の比率は7.0%(前日6.1%)｡
16日連続で1ケタ｡
日経VIは29.07(前日27.89)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは20.43倍(前日20.20倍)｡
2日連続で20倍台｡
EPSは2,812円(前日2,828円)｡
2月17日の2,832円が過去最高更新｡
直近ボトムは25年5月16日2,186円｡
前期基準では20.67倍｡
前期基準のEPSは2,780円(前日2,797円)｡
225のPBRは1.83倍(前日1.81倍)｡
BPSは31,403円(前日31,571円)｡
日経平均の予益回りは4.89%｡
予想配当り利回りは1.60%｡
指数ベースではPERは24.94倍(前日24.82倍)｡
4日連続で24倍台｡
EPSは2,304円(前日2,302円)｡
PBRは2.57倍(前日2.55倍)｡
BPSは22,361円(前日22,409円)｡
益回りは4.01%(前日4.03%)｡
配当利回りは1.42%(1.43%)｡
10年国債利回りは2.140%(前日2.135%)｡

(8)大商い株専有率(先導株比率)は32.2%(前日32.7%)｡
2月19日が48.3%だった｡
2月26日に26.0%まで低下｡
プライム市場の単純平均は33円高の3,458円(前日は3,425円)｡
46日連続で3,000円台｡
2月19日の3,458円が過去最高水準｡
25年末が3,036円｡24年末が2,753円｡23年末が2,827円｡
プライム市場の売買単価は3,059円(前日2,828円)｡
プライム市場の時価総額1,307兆円(前日1,292兆円)｡
2月12日の1,315億円が過去最高｡
ドル建て日経平均は370.52(前日372.22)と反落｡
2月12日の375.94が昨年来高値かつ過去最高値｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが56,412円｡
プラス2σが58,123円｡
プラス3σが59,834円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが55,098円｡
プラス2σが57,590円｡
プラス3σが606,835円｡
☆25年9月月中平均は日経平均が44,218.53円｡
★25年3月日経平均の月中平均は37,311円｡
☆25年9月月中平均はTOPIXが3,134.24ポイント｡
★25年3月TOPIXの月中平均は2,743.52ポイント｡
中国は春節入り｡
火曜からラマダン(→3月19日)｡
週足陽線基準は56,806円｡
前週末比プラス基準は56,941円｡

今年の曜日別勝敗(2月19日まで)
↓
月曜2勝4敗
火曜5勝2敗
水曜3勝3敗
木曜3勝4敗
金曜3勝3敗

★2月19日(木)に気になった指標｡

〇SKEW指数は140.28→139.17→141.19｡
〇恐怖と欲望指数は40→39｡
〇ダウ輸送株指数は313ポイント(1.58%)安の19,494ポイントと4日ぶりに反落｡
〇SOX指数は41ポイント(0.50%)安の8,173ポイントと反落｡
〇VIX指数は20.23(前日19.62)｡

〇2月SQ値57,045円に2勝3敗｡
〇新高値225銘柄(前日185銘柄)｡
〇NTレシオは14.92倍(前日15.01倍)｡
4日ぶりに14倍台｡
〇松井証券信用評価損益率速報は売り方▲26.429%(前日▲26.886%)｡
買い方△0.539%(前日▲0.014%)｡
〇プライム市場の単純平均は33円高の3,458円(前日は3,425円)｡
2月19日の3,458円が過去最高水準｡
〇週足陽線基準は56,806円｡
前週末比プラス基準は56,941円｡
〇海外投資家は現物1兆2,323億円買い越し(6週連続で買い越し)｡
個人は現物1兆1,658億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物440億円売り越し(6週連続で売り越し)｡

★2月第2週(2月9日→2月13日)の需給動向

海外投資家は現物1兆2,323億円買い越し(6週連続で買い越し)｡
10月第1週以来4カ月ぶりの大きさ｡
先物5,526億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
合計1兆7,850億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
個人は現物1兆1,658億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信用146億円買い越し(2週連続で買い越し)｡
合計1兆1,511億円売り越し(2週連続で売り越し)｡
信託銀行は現物440億円売り越し(6週連続で売り越し)｡
先物1,364億円売り越し(2週ぶりに売り越し)｡
合計5,804億円売り越し(6週連続で売り越し)｡

★2月第1週(2月9日→2月13日)の投資部門別売買代金｡

個人が現物1兆494億円売り越し(前週4,803億円売り越し)｡
信用1,164億円買い越し(前週400億円買い越し)｡
海外投資家が1兆2,323億円買い越し(前週2,745億円買い越し)｡
自己売買が7,477億円買い越し(前週6,093億円買い越し)｡
信託銀行が4,440億円売り越し(前週3,788億円売り越し)｡
事業法人が1,147億円買い越し(前週3,929億円買い越し)｡
20週連続で買い越し｡
2月第2週の日経平均は2,088円(5%)上昇していた｡
海外投資家の買いVS個人投資家の売りの構図｡
因みに海外投資家の現物先物買い越し額1兆7,838億円は2014年11月第1週以来の大きさ｡

｢木挽町のあだ討ち｣で直木賞を受賞した永井紗耶子氏の小説｢商う狼｣(新潮文庫)｡
主人公の言葉が印象に残った｡
｢刀を振りかざせば､人は間違いなく逃げますが､
小判を振りかざせば､人は迷いなく寄ってくる｡
どちらがより強く､恐ろしいか・・・｣｡
二兎を追っている米国大統領に聞いて欲しい言葉でもある｡

◇━━━ カタリスト━━━◇
ラクオリア製薬(4579)・・・動兆
低分子に強い創薬ベンチャー｡
海外導出の消化器薬成長､収益柱に｡
買収でタンパク分解薬参入｡
売り上げ､利益のあるバイオベンチャー｡
(1,021円)

◇━━━トラッキング━━━◇
7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット(いずれも7個を超えると相場は目先反転)
2/ 9◇UACJ(5471)2,745円→2,365円 タッチ
2/10◇イビデン(4062)7,794円→9,488円 タッチ
2/11☆TDK(6762)2,319.5円→2,354円 堅調
2/12★アステリア(3853)1,304円→1,260円 調整
2/13☆ヨネックス(7906)3,635円→3,890円 堅調
2/14☆出光興産(5019)1,384円→1,404円 堅調
2/16★丸井(8252)3,197円→3,155円 調整
2/17★TED(2760)3,740円→3,675円 調整
2/18◇網屋(4258)3,135円→3,400円 タッチ
2/19★ノバレーゼ(9160)319円→317円 調整