株ニュース
No.2862｢NISAの日｣
｢CPI通過｣
水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
S&P500とNYダウが反落｡
エヌビディアとアマゾンが1%超下落｡
配車大手リフトは8%安｡
ヘルスケア大手CVSヘルスが15%急伸｡
ギリアド・サイエンシズも7.5%上昇｡
インターネット証券のロビンフッド・マーケッツは時間外取引で5%上昇｡
1月の消費者物価指数(CPI)は前年比3.0%上昇｡
前月比では0.5%上昇し､2023年8月以来､約1年半ぶりの大幅な伸び｡
ともに市場予想を上回った｡
金利先物が織り込む年内の0.25%利下げ確率は約70%｡
前日の約80%から低下した｡
FRBのパウエル議長は下院金融サービス委員会で証言｡
｢利下げを急ぐ必要はない｣と改めて表明した｡
10年国債利回りは4.626%｡
5年債利回りは4.469%
2年国債利回りは4.356%｡
ドル円は154円台前半｡
WTI原油先物3月限は1.95ドル(2.66%)安の 1バレル=71.37ドル｡
ビットコインは0.80%高の9万7,162.44ドル｡
SKEW指数は166.95→168.61→166.10｡
恐怖と欲望指数は46→44
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
水曜のNYダウは225ドル(0.50%)安の44,368ドルと3日ぶりに反落｡
高値44,467ドル､安値44,104ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは120.35(前日120.35)｡
NASDAQは6ポイント(0.03%)高の19,649ポイントと反発｡
高値19,682ポイント､安値19,415ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは96.23(前日96.23)｡
S&P500は16ポイント(0.27%)安の6,051ポイントと3日ぶりに反落｡
高値6,063ポイント､安値6,003ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは117.43(前日117.93)｡
水曜のダウ輸送株指数は59ポイント(0.36%)安の16,317ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は10ポイント(0.21%)高の5,090ポイントと反発｡
VIX指数は15.89(前日16.02)｡
NYSEの売買高は11.00億株(前日9.89億株)｡
3市場の合算売買高は148億株(前日154億株､過去20日平均149億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39,165円｡
ドル建ては大証日中比200円高の39,200円｡
ドル円は154.41円｡
10年国債利回り4.626%｡
2年国債利回りは4.356%｡
｢日経平均採用銘柄のEPSは2,563円｣
水曜の日経平均は寄り付き248円高｡
終値は162円(△0.42%)高の38,963円と続伸｡
高値39,102円｡
安値38,794円｡
2日ぶりに日足陰線｡
3日は39,458円→38,948円に大きなマド｡
日経平均は3日連続で一目均衡の雲の下｡
上限は39,324円｡
下限は39,055円｡
TOPIXは0.32ポイント(△0.01%)高の2,733ポイントと3日ぶりに反発｡
25日線(2,737ポイント)を3日連続で下回った｡
75日線(2,720ポイント)を17日連続で上回った｡
200日線(2,715ポイント)を16日連続で上回った｡
日足は2日ぶりに陰線｡
TOPIXコア30指数は4日続落｡
プライム市場指数は0.19ポイント(△0.01%)高の1,406.91ポイント3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は9.43ポイント(△1.38%)高の692.66と続伸｡
25日移動平均線からの乖離は△7.15%(前日△6.07%)｡
プライム市場の売買代金は5兆4,102億円(前日4兆2,300億円)｡
売買高は24.67億株(前日19.94億株)｡
値上がり851銘柄(前日812銘柄)｡
値下がり743銘柄(前日778銘柄)｡
新高値52銘柄(前日38銘柄)｡
新安値34銘柄(前日27銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは100.21(前日95.31)｡
東証グロース市場の騰落レシオは105.24(前日103.22)｡
NTレシオは14.26倍(前日14.20倍)｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
TOPIXは8勝4敗で66.66%｡
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%｡
下向きの25日線(39,164円)から▲0.51%(前日▲0.96%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は39,000円｡
3日連続で下回った｡
上向きの200日線(38,630円)から△0.86%(前日△0.46%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの5日線は38,889円｡
3日ぶりに上回った｡
13週線は39,140円｡
26週線は38,757円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.175%(前日▲18.138%)｡
買い方▲4.993%(前日▲5.222%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲14.393%(前日▲13.975%)｡
買い方▲11.249%(前日▲12.119%)｡
売り方買い方が逆転し買い方優勢継続｡
空売り比率は37.7%(前日38.7%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前8.2%)｡
2月7日時点の信用売り残は98億円増の7,146億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は1,856億円増の4兆4,310億円｡
2週連続で増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
5週連続で4兆円台｡
信用倍率は6.20倍(前週6.02倍)｡
8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
日経VIは21.01(前日21.75)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.20倍(前日15.21倍)｡
前期基準では16.29倍｡
EPSは2,563円(前日2,551円)｡
直近ピークは2月8日2,530円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.40倍(前日1.40倍)｡
BPSは27,831円(前日27,715円)｡
日経平均の予想益回りは6.58%｡
予想配当り利回りは2.05%｡
指数ベースではPERは20.07倍(前日20.02倍)｡
EPSは1,941円(前日1,938円)｡
PBRは1.94倍(前日1.94倍)｡
BPSは20,084円(前日20,000円)｡
10年国債利回りは1.340%(前日1.315%)｡
14年ぶりの高水準｡
プライム市場の予想PERは15.02倍｡
前期基準では16.20倍｡
PBRは1.33倍｡
プライム市場の予想益回りは6.65%｡
配当利回り加重平均は2.41%｡
東証プライムのEPSは180.62(前日179.75)｡
12月161.79｡
2024年2月が174.18｡
2024年1月が175.24｡
2023年10月が177.72｡
2022年4月が118.12｡
大商い株専有率(先導株比率)は37.0%(前日37.5%)｡
12月19日が48.3%だった｡
1月31日は31.5まで低下｡
プライム市場の単純平均は11円高の2,712円(前日は2,701円)｡
プライム市場の売買単価は2,192円(前日2,120円)｡
プライム市場の時価総額948兆円(前日943兆円)｡
ドル建て日経平均は253.55(前日255.59)と3日続落｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39,165円｡
高値39,230円､安値38,755円｡
大証夜間取引終値は前日比180円高の39,180円｡
気学では木曜は｢強日柄にして押し目買い方針の日｣
金曜は｢下放れ突っ込みは買い｡逆なら見送るべし｣｡
ボリンジャーのプラス1σが39,679円｡
プラス2σが40,193円｡
マイナス1σが38,650円｡
マイナス2σが38,135円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,774円｡
プラス2σが40,408円｡
マイナス1σが38,506円｡
マイナス2σが37,872円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
2月13日は｢NISAの日｣｡
2月14日金曜は｢バレンタインデーで上げの特異日｣そして｢変化日｣｡
《今日のポイント2月13日》
(1)水曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチの展開｡
10年国債利回りは4.626%｡
5年債利回りは4.469%
2年国債利回りは4.356%｡
ドル円は154円台前半｡
SKEW指数は166.95→168.61→166.10｡
恐怖と欲望指数は46→44
10月18日の75がピーク(2023年10月5日が20)｡
(2)水曜のダウ輸送株指数は59ポイント(0.36%)安の16,317ポイントと3日ぶりに反落｡
SOX指数は10ポイント(0.21%)高の5,090ポイントと反発｡
VIX指数は15.89(前日16.02)｡
NYSEの売買高は11.00億株(前日9.89億株)｡
3市場の合算売買高は148億株(前日154億株､過去20日平均149億株)｡
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比165円高の39,165円｡
(3)プライム市場の売買代金は5兆4,102億円(前日4兆2,300億円)｡
売買高は24.67億株(前日19.94億株)｡
値上がり851銘柄(前日812銘柄)｡
値下がり743銘柄(前日778銘柄)｡
新高値52銘柄(前日38銘柄)｡
新安値34銘柄(前日27銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは100.21(前日95.31)｡
東証グロース市場の騰落レシオは105.24(前日103.22)｡
NTレシオは14.26倍(前日14.20倍)｡
サイコロは8勝4敗で66.66%｡
(4)下向きの25日線(39,164円)から▲0.51%(前日▲0.96%)｡
7日連続で下回った｡
下向きの75日線は39,000円｡
3日連続で下回った｡
上向きの200日線(38,630円)から△0.86%(前日△0.46%)｡
6日連続で上回った｡
上向きの5日線は38,889円｡
3日ぶりに上回った｡
13週線は39,140円｡
26週線は38,757円｡
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.175%(前日▲18.138%)｡
買い方▲4.993%(前日▲5.222%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲14.393%(前日▲13.975%)｡
買い方▲11.249%(前日▲12.119%)｡
売り方買い方が逆転し買い方優勢継続｡
(6)空売り比率は37.7%(前日38.7%､4日連続で40%割れ)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前8.2%)｡
2月7日時点の信用売り残は98億円増の7,146億円｡
2週ぶりに増加｡
同信用買い残は1,856億円増の4兆4,310億円｡
2週連続で増加｡
6月21日時点は4兆9,117億円｡
5週連続で4兆円台｡
信用倍率は6.20倍(前週6.02倍)｡
8月9日が7.48倍､8月2日が8.72倍｡
日経VIは21.01(前日21.75)｡
(7)日経平均採用銘柄のPERは15.20倍(前日15.21倍)｡
前期基準では16.29倍｡
EPSは2,563円(前日2,551円)｡
直近ピークは2月8日2,530円､10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
直近ボトムは11月14日2,425円｡
225のPBRは1.40倍(前日1.40倍)｡
BPSは27,831円(前日27,715円)｡
日経平均の予想益回りは6.58%｡
予想配当り利回りは2.05%｡
指数ベースではPERは20.07倍(前日20.02倍)｡
EPSは1,941円(前日1,938円)｡
PBRは1.94倍(前日1.94倍)｡
BPSは20,084円(前日20,000円)｡
10年国債利回りは1.340%(前日1.315%)｡
14年ぶりの高水準｡
(8)プライム市場の単純平均は11円高の2,712円(前日は2,701円)｡
プライム市場の時価総額948兆円(前日943兆円)｡
ドル建て日経平均は253.55(前日255.59)と3日続落｡
(9)ボリンジャーのプラス1σが39,679円｡
プラス2σが40,193円｡
マイナス1σが38,650円｡
マイナス2σが38,135円｡
週足のボリンジャーのプラス1σが39,774円｡
プラス2σが40,408円｡
マイナス1σが38,506円｡
マイナス2σが37,872円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
2月13日は｢NISAの日｣｡
2月14日金曜は｢バレンタインデーで上げの特異日｣そして｢変化日｣｡
今年の曜日別勝敗(2月12日まで)
↓
月曜2勝3敗
火曜3勝2敗
水曜4勝2敗
木曜4勝1敗
金曜1勝4敗
MSCIは指数の定期見直し結果を公表｡
■今年2月のMSCIの日本株の採用・除外銘柄
大・中型株から構成される代表的な株価指数｢スタンダード指数｣
<採用(1銘柄)>
・東京メトロ(9023)
<除外(9銘柄)>
・マクドナルド(2702)
・三井化学(4183)
・TOTO(5332)
・しずおかFG(5831)
・日立建機(6305)
・ブラザー(6448)
・コクサイエレ(6525)
・ジャパンRE(8952)
・東電HD(9501)
除外が採用銘柄数を上回るため､日本株全体からは約1,300億円の資金流出になる見通し｡
リバランス実施日は28日｡
日本株の過去1年間の採用・除外銘柄数をみると､採用は1銘柄､除外は10銘柄程度の状況｡
採用・除外の判断となる基準日の米ドル建てでの時価総額をもとに､構成銘柄の見直しが行われる｡
ドル建ての日経平均株価は昨年11月から今年1月まではほぼ横ばい｡
優先株の普通株への転換は指数算出用の株式数の増加につながる｡
一方､自社株取得による流通株減少がFIF(外国人投資家の浮動株比率)の低下として反映される｡
■過去1年のMSCIの日本株の採用・除外銘柄数
採用 除外
25年2月 1 9
24年11月 1 8
8月 1 6
5月 1 15
2月 1 8
世界全体では23銘柄を追加｡
107銘柄を除外する｡
中国が採用8に対し､除外は20｡
米国は採用4に対し､除外が16｡
韓国は採用がゼロで､除外は11｡
MSCIグローバルスタンダード指数は時価総額ベースで世界株の85%程度を組み入れるよう調整される｡
米国の｢マグニフィセントセブン｣など大型ハイテク株が堅調に推移し､時価総額が増えれば､
｢日本を含めた採用銘柄が依然､多い国で除外銘柄が増える仕組み｣｡
除外銘柄の増加に伴う指数構成銘柄数の減少が近年､強まる傾向にある｡
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の10ー12月期の運用実績｡
10兆7,032億円の黒字だった｡
7ー9月期は円高・株安の影響で大幅な運用損失(9兆1,227億円)｡
10ー12月期はほぼそれを取り戻す収益となった｡
課題は｢25ー29年度の基本ポートフォリオ｣｡
5年前の基本ポートフォリオ発表は2020年3月31日だった｡
スーパーボウル・アノマリー｡
NFCが勝てばその年の株式相場は上昇する｡
一方､AFCが勝てばその年の相場は下落するというもの｡
2年前のスーパーボウルで今回と同カードとなった際､イーグルスはチーフスに破れていた｡
今回は40対22の大差で雪辱を果たした｡
アノマリーの観点では､NFCのチームが勝利したことで今年の米株相場は上昇が期待されそう｡
しかし､AFCのチーフスが前年まで2連覇していたがS&P500は2023年24%高､2024年も上昇｡
アノマリーが良い方向で外れていた｡
◇━━━ カタリスト━━━◇
ブレインパッド(3655)・・・動兆
AIを活用した企業データ分析やシステム開発を含むコンサル｡
関連ソフト開発や販売も
(1,296円)
━━━トラッキング━━━◇
・・・7%上昇はタッチ､5%下落はロスカット
2/02☆LAHD(2986)6,080円→6,120円 堅調
2/03☆SUMINOE(3501)2,152円→2,234円 堅調
2/04☆NISSHA(7915)1,566円→1,628円 堅調
2/05☆フロイント(6312)789円→798円 堅調
2/06☆高砂香料(4914)5,010円→5,160円 調整
2/07☆キッズスター(248A)1,502円→1,558円 堅調
2/08◇アストロ(186A)694円→778円 タッチ
2/10☆フジ(8278)2,090円→2,098円 堅調
2/11☆NEC(6701)15,235円→15,385円 堅調
2/12☆KEYCOM(9685)616円→645円 堅調
