株ニュース
No.2606｢恐怖と欲望指数は41｣
「続落」
週明けのＮＹ株式市場で主要3指数は揃って続落。
好調な米小売売上高を受け序盤は買い物先行。
ＮＹダウの上昇幅は400ドルを超える場面があった。
前週末までに1,820ドルあまり下落。
主力株の一部に押し目買いが先行した
ただ午後に「イスラエル軍がイラン攻撃の準備を整えた」と報じられると失速。
下落に転じた。
ＮＹダウの6日続落は23年6月以来およそ10カ月ぶり。
Ｓ＆Ｐ500は2営業日で2.64％下落。
2023年3月序盤以来の下落率を記録。
また、11月2日以来初めて50日移動平均線を下回った。
アップルが2.19％安。
テスラが5.6％下落。
セールスフォースが7.28％安。
3月の小売売上高（季節調整済み）は前月比0.7％増。
オンライン売上高の急増を背景に市場予想（0.3％増）を上回った。
2月分は従来発表の0.6％増から0.9％増に上方修正。
これを受けＦＲＢが利下げ開始時期を9月まで先送りするとの観測が高まった格好。
モルガン・スタンレーは第1四半期ＧＤＰ成長率予想（年率）を2.4％から2.7％に引き上げた。
3月の前年同月比は4.0％増だった。
4月のＮＡＨＢ住宅建設業者指数は前月から横ばいの51。
2023年7月以来8カ月ぶりとなる高水準を維持。
ただ4カ月連続の上昇傾向は一服。
2月の企業在庫は前月から0.4％増と市場予想と一致。
10年国債利回りは4.609％。
5年国債利回りは4.627％。
2年国債利回りは4.924％。
ドル円は154円台前半。
ＷＴＩ原油先物5月限は前日比0.25ドル（0.29％）安の1バレル＝85.41ドル。
ビットコインは6.24％安の6万2,950.00ドル
ＳＫＥＷ指数は136.16→142.31←137.72。
恐怖と欲望指数は46→41。
（昨年10月5日が20）。
週明けのＮＹダウは248ドル（0.65％）安の37,735ドルと6日続落。
高値38,386ドル、安値37,657ドル。
サイコロは2勝10敗。
騰落レシオは93.01％（前日94.52％）。
ＮＡＳＤＡＱは290ポイント（1.79％）安の15,885ポイントと続落。
高値16,295ポイント、安値15,863ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは84.44％（前日88.21％）。
Ｓ＆Ｐ500は61ポイント（1.20％）安の5,061ポイントと続落。
高値5,168ポイント、安値5,052ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは91.15％（前日96.53％）。
ダウ輸送株指数は109ポイント（0.71％）安の15,388ポイントと続落。
ＳＯＸ指数は65ポイント（1.39％）安の4,679ポイントと続落。
ＶＩＸ指数は19.23（前日17.31）。
ＮＹＳＥの売買高は10.48億株（前日10.28億株）。
3市場の合算売買高は115.3億株（前日は116.7億株、過去20日平均は110.3億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比525円安の38,705円。
ドル建ては495円安の38,735円。
ドル円は154.27円。
一時154.45円まで上昇した。
10年国債利回りは4.609％。
2年国債利回りは4.924％。
「空売り比率がなかなか40％を超えない」
週明けの日経平均は寄り付き467円安。。
終値は290円（▲0.74％）安の39,232円と反落。
高値39,232円と前日比マイナスながら高値引け。
安値38,820円。
一時700円近く下落した場面があった。
日足は2日ぶりに陽線。
4月5日安値38,774円に急接近する場面があって下ヒゲ陽線。
39,457円→39,232円にマド。
ＳＱ値39,820円は上回らず「幻」のＳＱ値で0勝2敗。
3月権利配当落ち埋め水準は日経平均で40,762円。
ＴＯＰＩＸで2,799ポイント。
ＴＯＰＩＸは6.44ポイント（▲0.23％）安の2,753ポイントと3日ぶりに反落。
過去最高値は1989年12月18日の2,884，80ポイント。
ザラ場高値は同日の2,886.50。
ＴＯＰＩＸコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は3.33ポイント（▲0.23％）安の1,417.14と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は3日続落。
東証グロース250指数は6.62ポイント（▲0.96％）安の680.75と3日続落。
25日移動平均線からの乖離は▲5.96％（前日▲5.43％）。
プライム市場の売買代金は3兆9,858億円（前日4兆5,787億円）。
3日ぶりに4兆円割れ。
売買高は16.08億株。
値上がり690銘柄（前日931銘柄）。
値下がり910銘柄（前日664銘柄）。
新高値134銘柄（前日185銘柄）。
5日連続でに3ケタ。
新安値116銘柄（前日47銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは112.29（前日117.17）。
東証グロース市場の騰落レシオは78.71（前日78.85）。
ＮＴレシオは14.25倍（前日14.32倍）。
サイコロは6勝6敗で50.00％。
ＴＯＰＩＸは6勝6敗で50.00％。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33％。
下向きの25日線（39,685円）からは▲1.14％（前日▲0.46％）。
4日連続で下回った。
上向きの75日線は37,647円。
83日連続で上回った。
上向きの200日線（34,419円）からは△14.92％（前日△13.99％）。
258日連続で上回った。
上向きの5日線は39,533円。
2日ぶりに下回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38,746円。
26週線は36,026円。
いずれも上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲21.057％（前日▲21.480％）。
買い方▲4.543％（前日▲4.246％）。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.939％（前日▲12.663％）。
買い方▲18.18％（前日▲17.838％）。
空売り比率は39.9％（前日37.7％、2日連続で40％割れ）。
10月30日が54.3％。
22年10月28日54.7％、21年10月28日54.2％。
23年3月10日52.7％。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.3％（前日6.6％）。
8月18日が8.9％、8月3日が12.3％、6月9日が16.1％。
日経ＶＩは20.80（前日19.97）。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは17.05倍（前日17.07倍）。
5日連続で17倍台。
前期基準では19.14倍。
ＥＰＳは2,301円(前日2,315円）。
直近ボトムは9月28日2,056円、直近ピークは3月4日2,387円。
225のＰＢＲは1.55倍（前日1.55倍）。
ＢＰＳは25,311円（前日25,499円）。
日経平均の予想益回りは5.87％。
予想配当り利回りは1.65％。
指数ベースではＰＥＲは23.32倍（前日23.43倍）。
ＥＰＳは1,686円（前日1,682円）。
ＰＢＲは2.14倍。
ＢＰＳは18,333円（前日18,297円）。
10年国債利回りは0.855％（前日0.850％）。
プライム市場の予想ＰＥＲは16.86倍。
前期基準では19.07倍。
ＰＢＲは1.46倍。
プライム市場の予想益回りは5.92％。
配当利回り加重平均は2.01％。
プライム市場の単純平均は10円安の2,968円（前日は2,978円）。
プライム市場の売買単価は2,477円（前日2,800円）。
プライム市場の時価総額は968兆円（前日971億円）。
ドル建て日経平均は255.01（前日257.92）と3日ぶりに反落。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比525円安の38,705円。
高値39,510円。安値38,635円。
大証夜間取引終値は日中比530円安の38,700円。
気学では火曜が「良く動く日。相場の足取りについて餉餉引きせよ」。
水曜が「戻り売り方針の日なれど後場の突込みは買い狙え」。
木曜が「転換日にして後場急変すること多し」。
金曜が「前場安いと後場高の日。逆なら見送れ」
ボリンジャーのプラス1σが40,346円。
プラス2σが41,011円。
マイナス1σが39,023円。
マイナス2σが38,360円。
週足のプラス1σが40,256円。
プラス2σが41,767円。
マイナス1σが37,236円。
3月月中平均は日経平均39,844円。
ＴＯＰＩＸは2,728ポイント。
（9月日経平均32,725円。ＴＯＰＩＸ2,397ポイント。
昨年3月の日経平均27,693円、ＴＯＰＩＸ1,989ポイント）。
水星は逆行中（→4月25日）。
11日にラマダンは明けた。
《今日のポイント4月16日》
（1）週明けのＮＹ株式市場で主要3指数は揃って続落。
10年国債利回りは4.609％。
5年国債利回りは4.627％。
2年国債利回りは4.924％。
ドル円は154円台前半。
ＳＫＥＷ指数は136.16→142.31←137.72。
恐怖と欲望指数は46→41。
（昨年10月5日が20）。
（2）週明けのダウ輸送株指数は109ポイント（0.71％）安の15,388ポイントと続落。
ＳＯＸ指数は65ポイント（1.39％）安の4,679ポイントと続落。
ＶＩＸ指数は19.23（前日17.31）。
ＮＹＳＥの売買高は10.48億株（前日10.28億株）。
3市場の合算売買高は115.3億株（前日は116.7億株、過去20日平均は110.3億株）。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比525円安の38,705円。
（3）プライム市場の売買代金は3兆9,858億円（前日4兆5,787億円）。
3日ぶりに4兆円割れ。
売買高は16.08億株。
値上がり690銘柄（前日931銘柄）。
値下がり910銘柄（前日664銘柄）。
新高値134銘柄（前日185銘柄）。
5日連続でに3ケタ。
新安値116銘柄（前日47銘柄）。
プライム市場の騰落レシオは112.29（前日117.17）。
東証グロース市場の騰落レシオは78.71（前日78.85）。
ＮＴレシオは14.25倍（前日14.32倍）。
サイコロは6勝6敗で50.00％。
（4）下向きの25日線（39,685円）からは▲1.14％（前日▲0.46％）。
4日連続で下回った。
上向きの75日線は37,647円。
83日連続で上回った。
上向きの200日線（34,419円）からは△14.92％（前日△13.99％）。
258日連続で上回った。
上向きの5日線は39,533円。
2日ぶりに下回った。
25日線を下抜けた格好。
13週線は38,746円。
26週線は36,026円。
いずれも上回った。
（5）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲21.057％（前日▲21.480％）。
買い方▲4.543％（前日▲4.246％）。
東証グロース250指数ネットストック信用評価損益率で売り方▲9.939％（前日▲12.663％）。
買い方▲18.18％（前日▲17.838％）。
（6）空売り比率は39.9％（前日37.7％、2日連続で40％割れ）。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.3％（前日6.6％）。
日経ＶＩは20.80（前日19.97）。
（7）日経平均採用銘柄のＰＥＲは17.05倍（前日17.07倍）。
5日連続で17倍台。
前期基準では19.14倍。
ＥＰＳは2,301円(前日2,315円）。
直近ボトムは9月28日2,056円、直近ピークは3月4日2,387円。
225のＰＢＲは1.55倍（前日1.55倍）。
ＢＰＳは25,311円（前日25,499円）。
日経平均の予想益回りは5.87％。
予想配当り利回りは1.65％。
指数ベースではＰＥＲは23.32倍（前日23.43倍）。
ＥＰＳは1,686円（前日1,682円）。
ＰＢＲは2.14倍。
ＢＰＳは18,333円（前日18,297円）。
10年国債利回りは0.855％（前日0.850％）。
（8）プライム市場の単純平均は10円安の2,968円（前日は2,978円）。
プライム市場の時価総額は968兆円（前日971億円）。
ドル建て日経平均は255.01（前日257.92）と3日ぶりに反落。
（9）ボリンジャーのプラス1σが40,346円。
プラス2σが41,011円。
マイナス1σが39,023円。
マイナス2σが38,360円。
週足のプラス1σが40,256円。
プラス2σが41,767円。
マイナス1σが37,236円。
3月月中平均は日経平均39,844円。
ＴＯＰＩＸは2,728ポイント。
（9月日経平均32,725円。ＴＯＰＩＸ2,397ポイント。
昨年3月の日経平均27,693円、ＴＯＰＩＸ1,989ポイント）。
水星は逆行中（→4月25日）。
11日にラマダンは明けた。
今年の曜日別勝敗（4月15日まで）
↓
月曜8勝5敗
火曜7勝7敗
水曜3勝10敗
木曜8勝8敗
金曜10勝3敗
ゴールドマン・サックス証券のリポート。
同社が選定している高流動性銘柄ユニバース（上場から12カ月以上が経過し、一日の平均売買代金が2,000万ドル以上）のリバランス。
以下は高流動性ユニバースの採用銘柄と除外銘柄の一覧。
☆採用銘柄
コード 略称
ソシオネクスト(6526)
野村(8604)マイクロ(6254)
三井E&S(7003)
ＴＯＷＡ(6315)
さくら(3778)
霞ヶ関キャ(3498)
カバー(5253)
小林製薬(4967)
マイクロニクス(6871)
住石ＨＤ(1514)
ジーエヌアイ(2160)
マクニカHD(3132)
ウェルスナビ(7342)
ローソン(2651)
ＧＭＯPG(3769)
SANKYO(6417)
東洋水産(2875)
TOPPANHD(7911)
東京精(7729)
ふくおか(8354)
音通(7647)
ネクステージ(3186)
東エレデバ(2760)
ジェイイーティ(6228)
ＮＸＨＤ(9147)
栗田工(6370)
ウエルシアHD(3141)
王子HD(3861)
東ソー(4042)
小糸製(7276)
すかいHD(3197)
シャープ(6753)
日産化(4021)
フジクラ(5803)
ＴＯＴＯ(5332)
清水建(1803)
TOYOTIRE(5105)
DMG森精(6141)
コスモエネHD(5021)
かんぽ(7181)
サッポロHD(2501)
しまむら(8227)
京王(9008)
★除外銘柄
コード 銘柄略称
マクドナルド(2702)
Abalance(3856)
協和キリン(4151)
Sansan(4443)
ネクセラファーマ(4565)
大阪チタ(5726)
邦チタニウム(5727)
マキタ(6586)
QDレーザ(6613)
WSCOPE(6619)
エプソン(6724)
フェローテック(6890)
三井ハイテ(6966)
Eインフィニティ(7692)
高島屋(8233)
東急(9005)
ヤマトHD(9064)
電子端末でのデータは日経平均株価構成銘柄をユニバースとして、ＣＴＡのシグナル判定を応用。
個別銘柄で買いシグナルが点灯している銘柄、売りシグナルが点灯している銘柄を抽出。
ロング・ショート候補を選定した。
・ロング候補（目標株価との乖離降順）
目標株価との乖離 RSI
トクヤマ(4043) 13.3% 69.67
富士フイルム(4901) 8.9% 54.57
クラレ(3405) 8.7% 80.28
ＵＢＥ(4208) 8.5% 60.07
ふくおか(8354) 7.4% 57.3
千葉銀(8331) 6.4% 56.29
コンコルディア(7186) 5.9% 57.63
レゾナックＨＤ(4004) 5.0% 62.49
デンソー(6902) 4.4% 56.37
スズキ(7269) 4.0% 71.9
積水ハウス(1928) 2.8% 66.38
ＳＵＭＣＯ(3436) 2.8% 68.09
王子ＨＤ(3861) 1.8% 73.89
ＮＥＣ(6701) 1.5% 66
花王(4452) 1.2% 85.58
ＡＧＣ(5201) 1.0% 74.89
住友電(5802) 0.1% 59.88
ＳＵＢＡＲＵ(7270) -1.1% 63.79
三井不(8801) -2.0% 59.93
日立(6501) -2.8% 64.91
中部電(9502) -3.2% 54.64
ＩＮＰＥＸ(1605) -3.3% 83.74
ＪＴ(2914) -4.1% 75.32
東建物(8804) -4.2% 72.94
りそなＨＤ(8308) -4.9% 62.05
レーザーテク(6920) -5.1% 55.6
日製鋼(5631) -5.2% 91.03
住友不(8830) -5.8% 68.74
菱地所(8802) -6.7% 77.06
ガイシ(5333) -7.0% 60.36
富士電機(6504) -7.1% 65.46
ＴＯＴＯ(5332) -7.6% 68.26
高島屋(8233) -8.3% 62.88
三菱倉(9301) -8.4% 55.86
東ガス(9531) -10.2% 68.3
ミツコシイセタ(3099) -10.3% 55.54
帝人(3401) -13.2% 75.78
荏原(6361) -13.9% 57.56
古河電(5801) -17.1% 63.07
フジクラ(5803) -18.4% 83.42
・ショート候補（目標株価との乖離降順）
目標株価との乖離 RSI
アステラス薬(4503) 26.5% 32.33
日産化(4021) 21.7% 21.98
東武(9001) 17.2% 9.14
小田急(9007) 5.7% 11.32
◇━━━トラッキング━━━◇
・・・7％上昇はタッチ、5％下落はロスカット（15日終値）
4／01☆古河電工(5801)3,233円→3,500円 堅調
4／03☆高千穂交易(2676)3,595円→3,755円 堅調
4／04☆ＰＯＰＥＲ（5134）621円→666円 堅調
4／05☆重工（7011）1,338円→1,414円 堅調
4／06☆ファーストＡ（5588）2,710円→2,788円 堅調
4／08◇ＧＲＣＳ(9250)1,787円→2,220円 タッチ
4／10☆ＨＭＴ(6090)683円→690円 堅調
4／11★ＶＩＳ (130Ａ)1,781円→1,746円 調整
4／12☆フイルム （4901)3,447円→3,454円 堅調
4／15★アピリッツ （4174)1,237円→1,232円 調整
